Россия является одним из участников мировых экономических отношений и в равной степени подвержена влиянию глобальных экономических процессов, в том числе глобальных рисков. Сегодня актуально не только иметь представление о современных тенденциях развития мировой экономики, научиться количественно оценивать их влияние, но и выработать инструменты, позволяющие контролировать влияние рисков на национальные экономики.
В Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации уделяется особое внимание исследованию глобальных дисбалансов, анализу рисков и их влиянию на уровень экономической безопасности. Результаты научных исследований применяются Департаментом анализа рисков и экономической безопасности для совершенствования подготовки бакалавров по специальностям в сфере обеспечения безопасности национальной экономики .
Одним из направлений подготовки является умение оценивать влияния глобальных дисбалансов и внешних экономических рисков на экономику России. Результаты научных исследований, выполненных в 2014 г. в рамках государственного заказа Финуниверситета позволили разработать и интегрировать в учебный процесс ряд методик, направленных на решение этой задачи.
Новизна полученных результатов оценки глобальных рисков заключаются в том, что
- методология оценки влияния глобальных дисбалансов позволяет расширить взгляд на глобальные дисбалансы и риски как противоречия мирового развития, сопоставить с целями устойчивого развития и оценкой уязвимости национальной экономики, что позволяет учитывать тренды мирового развития, прогнозировать формирование глобальных дисбалансов, а также порождаемые ими риски и кризисные явления;
- разработана методика интегральной оценки глобальных рисков, которая исключает многозначность оценок, получаемых по методике Всемирного Экономического форума (ВЭФ);
- предложена экспресс-методика оценки уязвимости экономики России к внешним экономическим, в том числе финансовым, рискам, их влияния на экономику России и уровень её экономической безопасности.
В целом, полученные результаты позволяют предложить комплексный подход к разработке предложений по учету влияния дисбалансов на экономику страны, формированию в России постоянно действующей системы выявления, изучения, прогнозирования, оценки внешних экономических рисков и их влияния уровень её экономической безопасности.
Комплексный подход к оценке влияния глобальных рисков
Комплексный подход к оценке влияния глобальных рисков на экономику России включает:
- определение роли и места глобальных дисбалансов, а также их связи с глобальными рисками с учетом особенностей России;
- выполнение оценки значимости глобальных рисков и их ранжирование;
- определение перечня внешних экономических рисков, которые могут иметь наибольшее влияние на национальную экономику;
- оценку взаимодействия и взаимовлияния внешних экономических рисков с другими глобальными рисками с целью выявления системного характера воздействия анализируемых рисков на национальную экономику;
- технологию перерастания рисков в угрозы экономической безопасности;
- оценку уязвимости экономики России к внешним экономическим рискам;
- выявление характера и степени влияния внешних экономических рисков на уровень экономической безопасности России.
Глобальные дисбалансы в широком смысле – это проявление диалектических противоречий мирового развития между целям и задачам современного общества и сложившимися инструментами и механизмами рыночной экономики.
Глобальные дисбалансы охватывают такие сферы общественной жизни как экономика, экология, геополитика, социальные и технологические процессы.
Примеры экономических глобальных дисбалансов:
- критическое экономическое неравенство стран и регионов мира;
- дисбаланс между реальной экономикой, международной торговлей, движением капитала и чрезмерным ростом финансовых транзакций, носящих спекулятивный характер;
- дисбаланс между инвестированием, накоплением и сбережением;
- дисбаланс ограниченности ресурсов при их неравномерно размещении и распределение и т.п.
Важно отметить, что глобальные дисбалансы носят качественный характер и далеко не всегда могут быть количественно измерены. Их изучение необходимо для того, чтобы лучше понять суть происходящих процессов, прогнозировать тенденции мирового развития, развития мировой экономики и возможные последствия их влияния.
Для получения оценки важно учитывать связь глобальных дисбалансов и рисков, которая заключается в том, что дисбалансы являются источниками рисков. Риски при слабой системе управления могут перерастать в угрозы экономической безопасности. В условиях возрастающей открытости, взаимозависимости и взаимодействия национальных экономик риски приобретают системный характер.
В рамках ВЭФ разработаны, постоянно совершенствуются и используются методики количественной оценки глобальных рисков, в основе которых лежит опрос большого количества экспертов по тематике исследования. Результаты исследований ежегодно публикуются в Обзорах глобальных рисков ВЭФ.
Однако, оценки, получаемые по методикам ВЭФ, недостаточно корректно отражают особенности экономики России, что не позволяет их прямое использование для оценки влияния глобальных рисков на экономику России и уровень её экономической безопасности.
Главные особенности глобальных рисков проявляются в том, что:
- сформировался тренд неуклонного роста количества рисков, вероятности возникновения и степени их влияния;
- рост взаимовлияние и взаимодействие рисков придает воздействию системный характер;
- ограничиваются возможности отдельно взятого государства или хозяйствующего субъекта в одиночку контролировать и управлять глобальными рисками;
- глобальные риски формируются и анализируются на глобальном уровне, а их влияние проявляется на уровне конкретной экономики, причем степень влияния одного и того же глобального риска на различные экономики неодинакова.
Эти особенности предъявляет особые требования к построению систем мониторинга рисков и формирования базы данных, позволяющих разрабатывать эффективные меры по предупреждению и управлению рисками.
Комплексный подход позволяет устранить ряд недостатков присущих методикам ВЭФ, например таких, как:
- неоднозначность оценок рисков. Каждый риск, в соответствии с экспертным методом ВЭФ, имеет две оценки – вероятность возникновения и степень влияния, что является причиной неоднозначности при ранжировании рисков по степени их значимости;
- отсутствие учета социально-экономических показателей оцениваемой страны и особенностей её экономического развития при оценке влияния риска на национальную экономику;
- несовершенство методик оценки уязвимости национальной экономики к влиянию рисков.
Оценка влияния глобальных рисков на экономику России и уровень её экономической безопасности
Для оценки влияния глобальных рисков на экономику России и уровень её экономической безопасности использованы статистические данные, взятые из Отчета ВЭФ о глобальных рисках 2014 г. По методике ВЭФ, более 700 экспертов из различных стран и регионов мира, оценили вероятность возникновения и степень влияния рисков по бальной системе от 1 (наименее значимый) до 7 (наиболее значимый) баллов. Выборка Топ-10 наиболее значимых глобальных рисков и их оценок представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Топ-10 глобальных рисков.
Топ-10 глобальных кризисов 2014 года
Вероятность возникновения
Степень влияния
123Кризис водоснабжения4Высокое неравенство доходов5678Продовольственный кризис91011Кибератаки
Источник: Отчет WEF о глобальных рисках, 2014.
Как отмечено ранее, одним из недостатков экспертного подхода, применяемого для оценки рисков исследователями Всемирного экономического форума, является двойственный характер оценок, а именно, раздельные оценки вероятности возникновения и степени влияния рисков, что не позволяет получить однозначной картины глобальных рисков.
Для получения однозначных оценок авторами предложена и применена методика интегральной оценки риска, с использованием перемножения оценок, полученных экспертным путем, по каждому риску. При этом веса значений вероятности возникновения и степени влияния по каждому риску приняты равными 1. Результаты обработки первичных данных, в соответствии с методикой интегральных оценок, представлены в таблице 2. Для сравнения представлены данные интегральной оценки рисков, по данным 2013 г.
Таблица 2 – Таблица интегральных оценок рисков 2013 и 2014 г.г. *
ТОР-10 глобальных кризисов 2014 года
Вероятность возникновения
Степень влияния
Место (баллы)
1Бюджетные кризисы в ведущих экономиках2Структурно высокий уровень безработицы / неполная занятость3Кризис водоснабжения4Высокое неравенство доходов5Неготовность к адаптации и смягчению последствий изменения климата6Экстремальные природные явления, цунами, пожары, …7Проблемы глобального управления8Продовольственный кризис9Нарушение основных финансовых механизмов /институтов10Политическая и социальная нестабильность11Кибератаки
* после обработки исходных данных; ** _U_ — рост места показателя; _D_ — снижение места показателя. Источник: авторы, 2014.
Анализ результатов с учетом интегральной оценки рисков показывает, что дополнительная обработка приводит к изменению состава и значимости глобальных рисков и позволяет сделать следующие выводы:
- риск неравенства доходов, сопровождающийся ростом уровень бедности и нищеты, определяется экспертами, как наиболее значимый, и устойчиво занимает 1 место;
- отдельные риски отличаются высокой динамикой изменения оценок значимости. Так высокую оценку получили риски экстремальных погодных явлений (цунами, смерчи, землетрясения, пожары), которые заняли 2 место при том, что в список ТОП-10 глобальных рисков в 2013 г. они не входили. Аналогичная ситуация имеет место с рисками кибератак и киберпреступности, которые заняли 7, а также рисками политической и социальной нестабильности, которые заняли 10, места, соответственно;
- риск структурных дисбалансов и уровня безработицы (неполной занятости) по результатам интегральной оценки показал рост значимости и переместился с 9-го на 3 место;
- риск неготовности учитывать изменение климата и адаптироваться к этим изменениям поднялся на одну ступень и занял 4 место;
- сохранили свое место риск нарушения функционирования основных финансовых механизмов и институтов, а так же риск продовольственных кризисов. Это свидетельство того, что, степень воздействия и вероятности возникновения данных рисков остается на прежнем уровне, а предпринимаемые международным сообществом меры являются недостаточными;
- часть рисков, которым эксперты отдавали предпочтение в 2013 г., в 2014 г. с учетом интегральной оценки характеризуются как менее значимые. Это риск бюджетных кризисов (со 2 опустился на 5 место), риск кризисов водоснабжения и нерационального управления водными ресурсами (опустился с 3 на 6 место), а риск нарушения глобального управления не вошел в Tоп-10 опустившись с 7 на 11 место. Это, напротив, может свидетельствовать о положительной оценке усилий международных регуляторов, направленных на повышение роли и значения международного контроля над рисками, бюджетными кризисами и деятельностью финансовых институтов.
Итоговые результаты интегральной оценки и распределения глобальных кризисов в 2014 г. представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Итоговая таблица интегральных оценок глобальных рисков
Место
Топ-10 глобальных кризисов 2014 года
Вероятность возникновения
Степень влияния
Интегральная оценка-2014*
Высокое неравенство доходов
Экстремальные природные явления, цунами, пожары, …
Структурно высокий уровень безработицы / неполная занятость
Неготовность к адаптации и смягчению последствий изменения климата
Бюджетные кризисы в ведущих экономиках
Кризис водоснабжения
Кибератаки
Продовольственный кризис
Нарушение основных финансовых механизмов /институтов
Политическая и социальная нестабильность
Таким образом, Топ-10 наиболее значимых глобальных рисков 2014 г. будет выглядеть несколько иначе. Так риск высокого неравенства доходов с 4 места поднялся на 1-е, а риск бюджетных кризисов ведущих экономик мира опустился с 1 на 5 место. Это соответствует объективным обстоятельствам 2014 года до начала войны санкций. Корректность результата интегральной оценки получила подтверждение в опубликованном 7.11.2014 Обзоре ВЭФ о глобальной повестке дня , где проблема неравенства доходов занимает первое место.
В Tоп-10 глобальных рисков вошли 4 риска, которые относятся к внешним экономическим рискам:
- риск высокого неравенства доходов;
- риск структурного дисбаланса и уровня безработицы (неполной занятости);
- риск бюджетных кризисов ведущих экономик мира;
- риск нарушения функционирования основных финансовых механизмов и институтов.
Внешние экономические риски будут рассматриваться в качестве исходных данных дальнейшего исследования с целью получения оценки их влияния экономику России и уровень её экономической безопасности.
Как было отмечено ранее, еще одним недостатком методик, используемых в исследованиях ВЭФ является неполный учет особенностей национальной экономики, что приводит к тому, что отдельные риски оцениваются экспертами как малозначительные, тогда как для России они имеют чрезвычайно важное значение и должны быть включены в перечни значимых рисков. Примерами таких рисков, являются риски структурного дисбаланса экономики России, её товарных рынков, риск неопределенности цен на активы, в первую очередь, на энергоносители, низкий уровень промышленного производства и чрезмерная зависимость от поставок товаров по импорту ввиду неспособности экономики России обеспечить удовлетворение внутреннего спроса. Это подчеркивает необходимость разработки национальных методик оценки рисков и уязвимости экономики России к ним.
Для оценки уязвимости России к влиянию глобальных рисков разработана и применена экспресс-методика, позволяющая получит сравнительную оценку влияния внешнего экономического риска на экономику России и уровень её экономической безопасности. Экспресс-методика оценки уязвимости национальной экономики к глобальным рискам разработана на базе целевых индикаторов экономической политики и их сравнения с индикаторами экономической безопасности России и их пороговыми значениями , которые представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Сравнение фактических и прогнозных показателей целевых показателей экономической политики России (из документов Президента и Правительства Российской Федерации) с пороговыми значениями индикаторов экономической безопасности
Показатели
Целевые показатели и задачи, отражающие экономическую политику государства
Пороговые значения экономической безопасности
2012 г. факт
2016 г. прогноз Минэкономразвития
1. В сфере реальной экономикиСреднегодовые темпы прироста ВВП %Инвестиции в основной капитал в % к ВВП
До 25% к 2015 г. и до 27% к 2018 г., 30-40% к 2020 г.
Доля производства машин и оборудования, электрооборудования, транспорта и транспортного оборудования в общем объеме отгруженной продукции, %
Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП к 2018 г. в 1,3 раза против 2011 г.
25-30 к отгруженной продукции
Сбор зерна, млн.тДоля отгруженной инновационной продукции в общем объеме промышленности, %2. В социальной сфереОтношение численности людей пенсионного и трудового возрастаДоля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума
Преодоление бедности, увеличение зарплаты к 2018 г. в 1,5 раза
Коэффициент фондов (соотношение доходов 10% высокодоходных и 10% низкодоходных слоев населения, раз
Преодоление имущественного расслоения населения
Доля среднего класса во всем населении, %Отношение средней пенсии к средней зарплате, %Уровень безработицы по методологии МОТ
Преодоление безработицы
Размер жилья на одного жителя, кв.м
К 2020 г. 60% желающих улучшить жилищные условия получат жилье
Ввод в действие жилья, млн.кв.м3. В денежно-финансовой сфереРазмер золотовалютных резервов, конец декабря, млрд. долл.Годовой уровень инфляции, %Уровень монетизации экономики (денежная масса М2 на конец года в % к ВВП)Доля невозвратов в общем объеме потребительского и ипотечного кредитов в % к общему объему кредитов
Не более 10
Дефицит федерального бюджета, в % к ВВП
Преодоление дефицита к 2015 г.
Отношение величины государственного внешнего и внутреннего долга к ВВП,%
Не более 60
4. Во внешнеэкономической сфереДоля импортного продовольствия во всех продовольственных ресурсах, %
Обеспечить продовольственную безопасность
Сальдо торгового баланса, в % к ВВП
Источники: Сенчагов В.К., 2014 2-ая графа – Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от декабря 2012 г. и декабря 2013 г. и его Указы от 7 мая 2012 г., 4-я графа – Статсправочники: «Социально-экономическое положение Российской Федерации» 2013г. стр. 84, 168; «Россия в цифрах» 2013г. стр. 33, 37, 41, 91, 102, 129, 144, 240, 284, 397, 496, 532. *) 2011г.
С использованием экспресс-методики оценена уязвимость экономики России к внешним экономическим рискам, а именно:
- риску высокого неравенства доходов;
- риску структурного дисбаланса и уровня безработицы (неполной занятости);
- риску бюджетного кризиса ведущих экономик мира;
- риску нарушения функционирования основных финансовых механизмов и институтов.
Оценка уязвимости осуществляется путем сопоставления глобального риска с показателями социально-экономического развития России и пороговыми значениями, определяющими уровень экономической безопасности. Это позволяют оценить уязвимость социально-экономической системы России к глобальным рискам. Очевидно, что уязвимость национальной экономики и уровень её экономической безопасности находятся в обратно пропорциональной связи: чем выше уязвимость, тем ниже уровень экономической безопасности и наоборот.
Шкала оценки уязвимости экономики России на основе сопоставления риска с целевыми показателями социально-экономической политики и пороговыми значениями индикаторов экономической безопасности включает три оценки:
- высокая уязвимость;
- средняя уязвимость;
- низкая уязвимость.
Высокая уязвимость имеет место, когда при сопоставлении глобального риска со значением соответствующего целевого индикатора социально-экономической политики текущее значение данного индикатора ниже его порогового значения.
Средняя уязвимость характеризует ситуацию, когда значение целевого индикатора соответствует пороговому значению.
Низкая уязвимость имеет место в том случае, когда значение целевого индикатора социально-экономического развития превышает пороговое значение, установленное для этого показателя.
Результаты оценки уязвимости экономики России, представлены в таблице 5.
Результаты оценки уязвимости экономики России показывают её «Высокую уязвимость» к риску неравенства доходов и структурного дисбаланса и «Низкую уязвимость» к бюджетным кризисам ведущих экономик и нарушению функционирования основных финансовых институтов и механизмов.
На втором этапе производится оценка влияния внешнего экономического риска на уровень экономической безопасности России. Оценка влияния внешнего экономического риска на уровень экономической безопасности страны осуществляется по принципу:
- «высокая уязвимость» к влиянию внешнего риска ведет к понижению уровня экономический безопасности;
- «средняя уязвимость» не изменяет уровень экономической безопасности;
- «низкая уязвимость» свидетельствует о повышении уровня экономической безопасности.
Таким образом, проведенное исследование с использованием предлагаемого комплексного подхода позволяет получить аргументированные оценки уязвимость экономики России к внешним экономическим рискам и степень из влияния на уровень экономической безопасности.
Недостатком применения предложенной экспресс-методики оценки национальной уязвимости является то, что не всем существующим глобальным рискам есть возможность в настоящее время сопоставить целевой показатель и пороговое значение экономической безопасности. В связи с этим, в дальнейшем необходимо продолжить работу по совершенствованию экспресс-методики, что позволит расширить сферу применения и сделать её пригодной для оценки широкого круга глобальных рисков.
Кроме этого, следует учитывать, что степень влияния глобального риска не остается постоянной. Исследования ВЭФ показывают, что состав глобальных рисков, вероятность их возникновения и степень влияния изменяются. При этом скорость этих изменений возрастает в связи с ростом неопределенности и степени взаимосвязанности процессов, происходящих в гиперсвязанном мире.
Картина глобальных и национальных рисков является крайне динамичной, что предполагает необходимость введения постоянного мониторинга за изменениями, происходящими во всех секторах мировой и национальной экономики.
В этой связи особое значение имеет развитие комплексного подхода и включение в него методики учета взаимосвязанности рисков.
Частичный анализ взаимовлияния и взаимодействия глобальных рисков, выполненный по методике ВЭФ , позволяет привести следующие взаимосвязи наиболее значимых для России внешних экономических рисков, выявленных в результате проведенного нами анализа, с другими глобальными рисками.
Риск высокого неравенства доходов взаимосвязан с такими глобальными рисками, как:
- недовольство глобализацией;
- структура и уровень безработицы (неполной занятости);
- коррупция;
- нарушение глобального управления;
- рост населения и территориально-демографические дисбалансы.
Риск структурного дисбаланса и уровня безработицы (неполной занятости) взаимосвязаны с глобальными рисками, к которым относятся:
- неравенство доходов;
- недовольство глобализацией;
- старение населения;
- бюджетные дефициты;
- неуправляемая миграция.
Однако, методики учета взаимосвязанности рисков и включения их в оценку влияния этой взаимосвязанности на уязвимость национальной экономики и уровень экономической безопасности России должны быть разработаны.
Подходы к управлению влиянием глобальных рисков на экономику России
Предложенный подход к оценке влияния глобальных дисбалансов и рисков на экономику России и уровень её экономической безопасности с использованием системы целевых показателей и пороговых значений экономической безопасности может быть использован для создания в России постоянно действующей системы выявления, изучения, прогнозирования, оценки и учета влияния дисбалансов на экономическую систему страны и уровень её экономической безопасности.
В данной системе целесообразно предусмотреть две подсистемы:
- подсистема мониторинга и прогнозирования рисков;
- подсистема анализа и реагирования.
Мониторинг и прогнозирование глобальных рисков
Организация мониторинга глобальных рисков и возможности трансформации их в риски экономической безопасности России является необходимой и актуальной задачей.
Для реализации предлагаемой подсистемы следует предусмотреть создание постоянно действующей рабочей группы при Совете безопасности Российской Федерации или Министерстве экономического развития, которой будет поручено возглавить организаторскую и методическую работу по мониторингу глобальных рисков и оценке их влияния на экономику России. Научно-методическое обеспечение деятельности рабочей группы может обеспечить Финансовый университет при правительстве Российской Федерации.
В России отсутствует постоянно действующая система мониторинга и прогнозирования внешних и внутренних рисков. Существующие исследования в данной области отличаются ведомственностью , отражают, как правило, риски предприятий и выражают личное мнение авторов исследования, что делает их мало пригодными для использования в целях формирования единой системы управления рисками в интересах государства и любых заинтересованных лиц и организаций с целью управления рисками как в частном секторе, так и для выработки государственной политике в сфере снижения неопределенности и противодействия угрозам в экономике России.
Система мониторинга и прогнозирования рисков должна включать в себя внешний и внутренний уровень с целью мониторинга глобальных рисков как внешних с позиции национальной экономики функции, а также выявление, оценку, анализ внутренних рисков, что позволит реализовать комплексный подход и рассматривать экономику России как открытую систему в условиях воздействия на нее всей совокупности внешних и внутренних угроз.
Основы концепции комплексного мониторинга рисков национальной экономики предполагают выполнение следующих функций:
- мониторинг и прогнозирование глобальных (внешних) рисков;
- мониторинг и прогнозирование внутренних рисков национальной экономики;
- выявление и оценку взаимосвязи глобальных (внешних) рисков и степени их системного характера;
- выявление и оценку взаимосвязи внутренних рисков национальной экономики и степени их системного характера;
- выявление и оценку взаимосвязи глобальных (внешних) и внутренних рисков национальной экономики с учетом их взаимовлияния и взаимодействия;
- оценка уязвимости национальной экономики;
- оценка защищенности национальной экономики с учетом взаимодействия и взаимовлияния внешних и внутренних рисков.
Подсистема анализа и реагирования предполагает создание постоянно действующей органа (мониторинга и анализа), который станет центром методической и исследовательской работы по сбору, обобщению, анализу и подготовке отчетов о глобальных изменениях в мировой экономике с позиции рисков и возможностей, которые оказывают влияние на экономику России, и выработки рекомендаций как органам государственного управления, так и частным структурам предложения по управлению рисками путем принятия, предупреждения, передачи влияния рисков и разработки планов мероприятий по преодолению последствий реализации угроз экономической безопасности России.
Реализация комплексного подхода к вопросам анализа и управления внешними и внутренними рисками позволит повысить защищенность социально-экономической системы России от возникновения кризисов вследствие воздействия глобальных процессов с учетом состояния и возможностей национальной экономики.
Рабочая программа дисциплины «Глобальные риски и их влияние на уровень экономической безопасности России», 2015.
Данные, полученные в результате исследований ВЭФ не учитывают изменения экономической ситуации в мире и России, возникших в связи в введением санкций и геополитических процессов в Украине.
Введение.
К решениям, принимаемым в условияхриска, относятся такие, результатыкоторых не являются определенными, новероятность каждого результата известна.Вероятность определяется как степеньвозможности свершения данного событияи изменяется от 0до 1.Сумма вероятностей всех альтернативдолжна быть равна единице. В условияхопределенности существует лишь однаальтернатива.
Наиболеежелательный способ определениявероятности -объективность. Вероятность объективна,когда ее можно определить математическимиметодами или путем статистическогоанализа накопленного опыта. Примеробъективной вероятности заключаетсяв том, например, что монета ложится вверх«решкой» в 50%случаев. Другой пример- прогнозирование уровнясмертности населения компаниями,занимающимися страхованием жизни.Поскольку все население служит базойэксперимента (опыта), страховые актуариимогут с высокой точностью предсказать,какой процент людей определенноговозраста умрет в этом. следующем и т.д.годах. По этим данным они определяют,сколько страховых взносов они должныполучить, чтобы оплатить заявления овыплате страхового вознаграждения итем не менее иметь прибыль.
Вреальной, динамичной экономике будущеевсегда неопределенно и непредсказуемо.Это значит, что предприниматель беретна себя риск. Риск недополучениянамеченных результатов особеннопроявляется при всеобщности денежно-товарныхотношений, конкуренции участниковхозяйственного оборота.
Назаре промышленной революции Адам Смитсчитал необходимым включить в прибыльнечто вроде страховой премии компенсациириска, на который отважился человек,вложивший свои капиталы в дело. А. Смит,и другие представители классическойшколы экономической теории, относилриск к факторам формирования частиприбыли.
Цельюпредпринимательства является получениемаксимальных доходов при минимальныхзатратах капитала в условиях конкурентнойборьбы. Реализация указанной целитребует соизмерения размеров вложенногов производственно-торговую деятельностькапитала с финансовыми результатамиэтой деятельности. При осуществлениилюбого вида хозяйственной деятельностиобъективно существует опасность (риск)потерь, убытков, недопоступленийпланируемых доходов, прибыли.
Такимобразом, риск – это вероятностьвозникновения потерь, убытков,недопоступлений планируемых доходов,прибыли.
Факторы, воздействующие наэкономику и управленческие решения исвязанные с этим процессом риски можноусловно разбить на пять основных групп:политические, юридические, экономические,социальные и технологические.
Бизнес в России тесно связан срисками, поэтому система антирисковыхмероприятий становится неотъемлемойчастью экономической деятельности.
2.Риски, опасности, угрозы деятельностипредприятия (фирмы)
Стратегические планы предприятияреализуются в условиях неоднозначностипротекания реальных социально-экономическихпроцессов. В момент принятия решенийпрактически невозможно получить точныеи полные знания об отдаленной во временисреде реализации стратегии предприятия,о всех действующих или потенциальномогущих проявиться внутренних и внешнихфакторах. Все это суть выражениянеопределенности как объективной формысуществования окружающего нас мира. Тоили иное проявление неопределенностиможет задержать наступление запланированныхсобытий, изменить их содержание иликоличественную оценку либо вызватьнежелательное развитие событий (НРС)как предвидимое, так и неожиданное. Врезультате намеченная цель, радидостижения которой принимаютсястратегические решения, не будетдостигнута. Важной стратегической цельюдеятельности предприятия являетсядостижение им экономической безопасности.
Экономическаябезопасность предприятия (фирмы)- это такое состояниеданного хозяйственного субъекта, прикотором жизненно важные компонентыструктуры и деятельности предприятияхарактеризуются высокой степеньюзащищенности от нежелательных изменений.Для этого предприятию следуетпридерживаться стратегии, обеспечивающейдостаточный уровень и наращиваниесоциально-экономического потенциалаустойчивое развитие бизнеса иподготовленность к возможным нежелательнымизменениям в сфере его жизнедеятельности.
Оценкибезопасности и степени риска, которымирасполагает субъект, т.е. его знания,полученные им либо самостоятельнона основе опыта и интуиции, либо специальновырабатываемые на базе исследованияситуации, в том числе с помощьюспециалистов, определяют его чувствобезопасности (опасности). В свою очередь,чувство безопасности или побуждаетсубъекта к поиску путей повышениябезопасности, достижения ее приемлемогоуровня, или же позволяет переключитьего активность и ресурсы на иные цели,если оценки безопасности велики, т.е.уровень риска велик.
Прикладнойанализ проблем экономической безопасностии риска, связанных с деятельностьюконкретного предприятия, целесообразнопроводить в контексте общего описанияего функционирования. Хозяйственныйруководитель, находясь в сфере фатальногодействия тех или иных отклоняющихфакторов, вынужден рисковать, т.е.принимать решения в условиях неполнойинформации, «без точного расчета»,надеясь на удачу, что требует от негоопределенной смелости и решительности.Риск является неизбежной составнойчастью любой хозяйственной деятельности.Однако само по себе наличие риска,сопровождающего деятельность того илииного рыночного субъекта, не являетсяни достоинством, ни недостатком. Болеетого, отсутствие риска, т. е. опасностинаступления непредсказуемых инежелательных для субъекта событий илипоследствий его действий, как правило,в конечном счете вредит экономике,подрывает ее динамичность и эффективность.Поэтому существование риска и неизбежныеизменения его распределения выступаютпостоянным и сильнодействующим факторомразвития предпринимательской сферыэкономики.
Чтокасается промышленных предприятий,хозяйственная активность которыхсвязана главным образом с производствомпродукции, то они могут успешно работатьи развиваться, лишь избегая чрезмернорискованных решений. В Особенности этокасается крупных промышленныхпредприятий, поскольку они втягиваютв рискованные ситуации тысячи работников,в большинстве своем не склонных к риску.Для таких предприятий характернымиявляются решения и действия, ориентированныена уменьшение риска- В этом смысле онипринципиально отличаются от теххозяйственных структур, экономическаяактивность которых связана именно сиспользованием ситуаций повышенногориска (операции на фондовых рынках,спекуляция ценными бумагами, венчурноефинансирование и т.п.).
Стратегическиепланы предприятия разрабатываются врасчете на некоторые фиксированныеусловия или, по крайней мере, на их болееили менее предсказуемое развитие.Вследствие того, что такие предположениячасто нарушаются, особенно в долгосрочнойперспективе, всегда остается шанс недостичь намеченной цели, не получитьзапланированный стратегическийрезультат. Возможность отклонения отцели стратегического решения, т. е.несовпадение фактически полученногоэкономического результатас намеченным в момент принятия решений,принято характеризовать с помощьюкатегории «хозяйственный риск». Заметим,что это несовпадение не обязательнобывает в худшую сторону; весьма возможно,что результат превзойдет ожидания.Однако это, скорее, исключение, чемправило.
Возможныеотрицательные последствия стратегическихрешений, принятых и реализуемых безучета риска, могут оказаться весьмаболезненными для предприятия и бизнеса.Для предприятия, вырабатывающего своюстратегию, игнорирование риска можетпроявиться в различных нежелательныххозяйственных результатах. К их числуотносятся, например, снижение котировокакций (вместо намечавшегося повышения),уменьшение размеров прибыли и снижениеэффективности инвестиций по сравнениюс планируемым без риска уровнем,неэффективные затраты материальных,трудовых или финансовых ресурсов,образование сверхнормативных запасовнереализованной продукции, другие видыупущенной выгоды и экономических потерь.
Такимобразом, концепция приемлемого риска,ориентируя хозяйственного руководителяна сознательное, рациональное- в противовес авантюрному,безответственному- отношение к риску,предлагает важные для деловой активностив сфере материального производстваметодические рекомендации. Во-первых,риск -это не статическая характеристика, ауправляемый параметр, на его уровеньможно и, самое главное, необходимооказывать воздействие. Во-вторых,поскольку такое воздействие можнооказать только на «познанный» риск, тоего надо анализировать, т. е. выявлятьи идентифицировать факторы риска,оценивать последствия их проявления ит.д. В-третьих, для корректного учетариска в деятельности производственногопредприятия полезно различать «стартовый»уровень риска, или риск замыслапервоначальной идеи проекта (хозяйственногомероприятия) или варианта стратегии, и«финальный» уровень риска, оценкакоторого произведена (для выбраннойстратегии предприятия, принятоговарианта проекта, намеченного косуществлению хозяйственного мероприятияи т.п.) после выполнения необходимыхпроцедур оценки риска и разработкикомплекса мероприятий по смягчению илинейтрализации последствий проявленияфакторов риска.
Определениеприемлемого значения уровня риска- самостоятельная задачаспециального исследования, а установлениенекоторого уровня в качестве такового- прерогатива руководствапредприятия или, по крайней мере,руководителя более высокого уровня,чем аналитик риска. В практическойхозяйственной деятельности предприятияс учетом концепции приемлемого рискарекомендуется:
Принимая хозяйственные решения,учитывать возможность снижения уровня«стартового» риска до приемлемого«финального» уровня;
Выявлять потенциально возможныеситуации и факторы риска, которые могутявиться причиной недостижения поставленныхцелей;
Оценивать характеристикивозможного ущерба, связанного снежелательным развитием событий;
Заблаговременно, на стадииподготовки хозяйственных решений,планировать и при необходимостиосуществлять меры по снижению риска доприемлемого уровня;
Учитывать при принятии решенийрасходы, связанные с предварительныманализом и оценкой риска и подготовкоймероприятий по достижению приемлемого«финального» уровня риска.
Напроизводственном предприятии концепцияприемлемого риска должна реализовыватьсяв такой организации процесса управления,чтобы проявившийся фактор риска не сталнеожиданностью для руководителя и чтобыне пришлось в спешке приниматьнеобоснованные решения.
Факторами риска стратегическогорешения предприятия будем называтьпредпосылки, увеличивающие вероятностьили реальность наступления событий,которые, не входя в круг планируемых,потенциально могут осуществиться и вэтом случае оказать отклоняющеевоздействие на ход реализациистратегического замысла (стратегиипредприятия). Результатом проявленияфактора риска будет нежелательноеразвитие событий, последствия которогоприведут к отклонению от поставленнойстратегической цели предприятия, т. е.к ущербу. В число таких событий входяткак те, которые можно было предвидеть,но нельзя точно указать момент наступления,так и те, которые предугадать непредставлялось возможным.
Причины риска (т. е. причиныреализации или наступления рисковыхсобытий) -это объективные или субъективныедействия или решения, влекущие за собойнежелательное развитие дальнейшихсобытий, неблагоприятных для реализациинекоторой стратегии предприятия.
Для того чтобы судить осущественности того или иного факторариска и в достаточности принимаемыхпредупредительных мер, риск должен бытьвыражен в сопоставимых показателях.
Уровень риска стратегии(стратегического плана) принимается вкачестве общей характеристики риска.Его величина в результате соответствующегоспециального исследования выражаетсянекоторым показателем уровня риска.
Показателем уровня риска, илипросто показателем риска стратегииназывают уровень риска, выраженный поопределенному правилу в некоторойшкале. В качестве показателя риска,например, может использоватьсясредневзвешенная оценка величины ущербапо всем возможным цепочкам НРС и др. Пристратегическом планировании кколичественным оценкам риска следуетотноситься весьма осторожно и невоспринимать их в более «сильных»шкалах, чем это обусловлено с самогоначала.
Центр тяжести усилий при учетериска стратегических решений целесообразноперенести с построения сложных моделейна поиск, систематизацию и подробноеописание факторов риска и разработкуфункциональных методов управленияриском. Для поддержания экономическойбезопасности производственногопредприятия в условиях трансформационнойэкономики необходимо учитывать всевиды факторов риска
3.Источники и факторы риска
1. Понятиеэкономической безопасности и деятельностьорганизации по её обеспечению (СУРС)
2. Место и рольхозяйственного риска в обеспеченииэкономической безопасности организации(СУРС).
3. Классификацияхозяйственных рисков.
4. Показатели рискаи методы его оценки.
5. Управлениехозяйственным риском в современныхусловиях хозяйствования, методы егоснижения.
3. Классификация хозяйственных рисков.
Риск составляетобъективно неизбежный элемент принятиялюбого хозяйственного решения в силутого, что неопределенность — неизбежнаяхарактеристика условий хозяйствования.
Категорию«риск» можно определить как опасностьпотенциально возможной, вероятнойпотери ресурсов или недополучениядоходов по сравнению с вариантом, которыйрассчитан на рациональное использованиересурсов в данном виде предпринимательскойдеятельности. Другими словами, риск -это угроза того, что предпринимательпонесет потери в виде дополнительныхрасходов или получит доходы ниже тех,на которые он рассчитывал.
Под предпринимательскимпонимается риск, возникающий при любыхвидах предпринимательской деятельности,связанных с производством продукции,товаров и услуг, их реализацией;товарно-денежными и финансовымиоперациями, коммерцией, а такжеосуществлением научно-техническихпроектов.
Вэкономической литературе выделяютсяследующие функциириска:инновационная, регулятивная, защитнаяи аналитическая.
Различают риски:
риск, связанный с хозяйственной деятельностью;
риск, связанный с личностью предпринимателя;
риск, связанный с недостатком информации о состоянии внешней среды.
Посфере возникновения предпринимательскиериски можно подразделить на внешниеи внутренние.К внешнимотносятсяриски, непосредственно не связанные сдеятельностью предпринимателя. Речьидет о непредвиденных измененияхзаконодательства, регулирующегопредпринимательскую деятельность;неустойчивости политического режимав стране деятельности и других ситуациях,а соответственно и о потеряхпредпринимателей, возникающих врезультате начавшейся войны, национализации,забастовок, введения эмбарго.
Источникомвнутреннихрисков является сама предпринимательскаяфирма. Эти риски возникают в случаенеэффективного менеджмента, ошибочноймаркетинговой политики, а также врезультате внутрифирменных злоупотреблении.Основными среди внутренних рисковявляются кадровые риски, связанные спрофессиональным уровнем и чертамихарактера сотрудников предпринимательскойфирмы.
Всовременных условиях хозяйствованиявыделяют два типа предпринимательскогориска по уровню принятия решений:макроэкономический(глобальный) риск и риск на уровнеотдельных фирм (локальный).
Сточки зрения длительности во временипредпринимательские риски можноразделить на кратковременныеи постоянные.К группе кратковременных относятся териски, которые угрожают предпринимателюв течение конечного известного отрезкавремени, например, транспортный риск,когда убытки могут возникнуть во времяперевозки груза, или риск неплатежа поконкретной сделке.
К постоянным рискамотносятся те, которые непрерывно угрожаютпредпринимательской деятельности вданном географическом районе или вопределенной отрасли экономики, например,риск неплатежа в стране с несовершеннойправовой системой или риск разрушенийзданий в районе с повышенной сейсмическойопасностью.
Посколькуосновная задача предпринимателя -рисковать расчетливо, не переходя тугрань, за которой возможно банкротствофирмы, следует выделять допустимый,критический и катастрофический риски.
Постепени правомерности предпринимательскогориска могут быть выделены: оправданный(правомерный) и неоправданный(неправомерный) риски.
Всепредпринимательские риски можно такжеразделить на две большие группы всоответствии с возможностью страхования:страхуемыеи нестрахуемые.
Риск страховой -вероятное событие или совокупностьсобытий, на случай наступления которыхпроводится страхование. В зависимостиот источника опасности страховые рискиподразделяются на две группы:
риски, связанные с проявлением стихийных сил природы (погодные условия, землетрясения, наводнения и др.);
риски, связанные с целенаправленными действиями человека.
К рискам, которыецелесообразно страховать, относятся:
вероятные потери в результате пожаров и других стихийных бедствий;
вероятные потери в результате автомобильных аварий;
вероятные потери в результате порчи или уничтожения продукции при транспортировке;
вероятные потери в результате ошибок сотрудников фирмы;
вероятные потери в результате передачи сотрудниками фирмы коммерческой информации конкурентам;
вероятные потери в результате невыполнения обязательств субподрядчиками;
вероятные потери в результате приостановки деловой активности фирмы;
вероятные потери в результате возможной смерти или заболевания руководителя или ведущего сотрудника фирмы;
вероятные потери в результате возможного заболевания, смерти или несчастного случая с сотрудником фирмы.
Следуетвыделить еще две большие группы рисков:статистические(простые) и динамические (спекулятивные).Особенность статистических рисковзаключается в том, что они практическивсегда несут в себе потери дляпредпринимательской деятельности. Приэтом потери для предпринимательскойфирмы, как правило, означают и потеридля общества в целом.
В соответствии спричиной потерь статистические рискимогут далее подразделяться на следующиегруппы:
вероятные потери в результате негативного действия на активы фирмы стихийных бедствий (огня, воды, землетрясений, ураганов и т. п.);
вероятные потери в результате преступных действий;
вероятные потери вследствие принятия неблагоприятного законодательства для предпринимательской фирмы;
вероятные потери в результате угрозы собственности третьих лиц, что приводит к вынужденному прекращению деятельности основного поставщика или потребителя;
потери вследствие смерти или недееспособности ключевых работников фирмы либо основного собственника предпринимательской фирмы.
В отличие отстатистического риска динамическийриск несет в себе либо потери, либоприбыль для предпринимательской фирмы.Поэтому их можно назвать «спекулятивными».Кроме того, динамические риски, ведущиек убыткам для отдельной фирмы, могутодновременно принести выигрыш дляобщества в целом. Поэтому динамическиериски являются трудными для управления.
Кроме того,целесообразно выделить:
политический риск;
производственный риск;
коммерческий риск;
финансовый риск;
технический риск;
отраслевой риск;
инновационный риск.
Политические рискиможно подразделить на четыре группы:
риск национализации и экспроприации без адекватной компенсации;
риск трансферта, связанный с возможными ограничениями на конвертирование местной валюты;
риск разрыва контракта из-за действий властей страны, в которой находится компания-контрагент;
риск военных действий и гражданских беспорядков.
К основным причинампроизводственного риска относятся:
снижение намеченных объемов производства и реализации продукции вследствие снижения производительности труда, простоя оборудования, потерь рабочего времени, отсутствия необходимого количества исходных материалов, повышенного процента брака производимой продукции;
снижение цен;
увеличение расхода материальных затрат;
рост фонда оплаты труда за счет превышения намеченной численности либо за счет выплат более высокого, чем запланировано, уровня заработной платы отдельным сотрудникам;
увеличение налоговых платежей и других отчислений в результате изменения ставки налогов в неблагоприятную для предпринимательской фирмы сторону;
низкая дисциплина поставок, перебои с топливом и электроэнергией;
физический и моральный износ оборудования отечественных предприятий.
Основные причиныкоммерческого риска:
снижение объемов реализации в результате падения спроса или потребности на товар;
повышение закупочной цены товара в процессе осуществления предпринимательского проекта;
непредвиденное снижение объемов закупок в сравнении с намеченными, что уменьшает масштаб всей операции и увеличивает расходы на единицу объема реализуемого товара (за счет условно постоянных расходов);
потери товара;
потери качества товара в процессе обращения (транспортировки, хранения), что приводит к снижению его цены;
повышение издержек обращения в сравнении с намеченными в результате выплаты штрафов, непредвиденных пошлин и отчислений, что приводит к снижению прибыли предпринимательской фирмы.
Коммерческийриск включает в себя:
риск, связанный с реализацией товара (услуг) на рынке;
риск, связанный с транспортировкой товара (транспортный);
риск, связанный с приемкой товара (услуг) покупателем;
риск, связанный с платежеспособностью покупателя;
риск форс-мажорных обстоятельств.
Отдельно следуетвыделить транспортный риск. В настоящеевремя различные транспортные рискиклассифицируются по степени и поответственности в четырех группах: E,F, C, D.
К техническим рискам относятся:
вероятность потерь вследствие отрицательных результатов научно-исследовательских работ;
вероятность потерь в результате недостижения запланированных технических параметров в ходе конструкторских и технологических разработок;
вероятность потерь в результате низких технологических возможностей производства, что не позволяет освоить результаты новых разработок;
вероятность потерь в результате возникновения при использовании новых технологий и продуктов побочных или отсроченных во времени проявления проблем;
вероятность потерь в результате сбоев и поломки оборудования и т. д.
К финансовомуриску относятся:
валютный риск: экономический риск; риск перевода; риск сделок;
кредитный риск: имущественный, моральный и деловой;
инвестиционный риск (таблица 1).
Таблица1 Основные виды инвестиционного риска
Вид риска
Определение
в Беларуси*
Капитальный
Общий риск на все инвестиционные вложения, риск того, что инвестор не сможет высвободить инвестированные средства, не понеся потери
Селективный
Риск неправильного выбора объекта для инвестирования в сравнении с другими вариантами
Процентный
Риск потерь, которые могут понести инвесторы в связи с изменениями процентных ставок на рынке
Страновой
Риск потерь в связи с вложением денежных средств в предприятия, находящиеся под юрисдикцией страны с неустойчивым социальным и экономическим положением
Операционный
Риск потерь, возникающих в связи с неполадками в работе компьютерных систем по обработке информации, связанной с инвестированием средств
Временной
Риск инвестирования средств в неподходящее время, что неизбежно влечет за собой потери
Законодательных изменений
Потери от непредвиденного законодательного регулирования
Ликвидности
Риск, связанный с возможностью потерь при реализации ценной бумаги из-за изменения оценки ее качества
Инфляционный
При высоком уровне инфляции доходы, получаемые от инвестированных средств, обесцениваются быстрее, чем растут
* Экспертнаяоценка по 10-балльной шкале, повышениериска от 1 до 10.
Данная классификациядостаточно условна, поскольку провестижесткую границу между отдельными видамирисков сложно. Многие риски взаимосвязанымежду собой, и изменения в одном из нихвызывают изменения в другом, но все онив конечном счете влияют на результатыдеятельности предпринимательской фирмыи требуют учёта для успешной деятельностиэтой фирмы.
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
хорошую работу на сайт»>
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
риски экономической безопасности компании
- Оглавление 2
- 3
- 5
- 2.1 Внешние факторы риска 5
- 2.2 Внутренние факторы риска 7
- 10
- 11
- 3.2 Методы локализации риска 11
- 12
- 3.4 Методы компенсации риска 13
- 14
Экономическая безопасность предприятия (фирмы) — это такое состояние данного хозяйственного субъекта, при котором жизненно важные компоненты структуры и деятельности предприятия характеризуются высокой степенью защищенности от нежелательных изменений. Для этого предприятию следует придерживаться стратегии, обеспечивающей достаточный уровень и наращивание социально-экономического потенциала, устойчивое развитие бизнеса и подготовленность к возможным нежелательным изменениям в сфере его жизнедеятельности.
Оценки безопасности, которыми располагает субъект, т.е. его знания, полученные им либо самостоятельно на основе опыта и интуиции, либо специально вырабатываемые на базе исследования ситуации, в том числе с помощью специалистов, определяют его чувство безопасности (опасности). В свою очередь, чувство безопасности или побуждает субъекта к поиску путей повышения безопасности, достижения ее приемлемого уровня, или же позволяет переключить его активность и ресурсы на иные цели, если оценки безопасности велики, т.е. уровень опасности низок.
Будем называть опасностью такие изменения во внешней среде или внутреннем состоянии субъекта, которые приводят к нежелательным изменениям предмета безопасности. В свою очередь само нежелательное изменение качеств предмета безопасности, снижение его ценности для субъекта или полную его утрату принято называть ущербом. Основываясь на этих понятиях, стратегию экономической безопасности можно определить как совокупность наиболее значимых решений, направленных на обеспечение приемлемого уровня безопасности его функционирования.
Все возможные факторы хозяйственного риска делятся на две группы. К первой относятся «предвидимые» факторы, т.е. известные из экономической теории или хозяйственной практики и включенные в соответствующий список. Кроме того, очевидно, могут проявиться факторы, назвать которые на априорной стадии анализа риска предприятия не представлялось возможным. Эти непредвидимые факторы относятся ко второй группе. Одна из важнейших задач состоит в том, чтобы, создав регулярную процедуру выявления факторов риска, по возможности сузить круг факторов второй группы и тем самым ослабить влияние неожиданных помех.
Определив в качестве объекта анализа риска предприятие производственного типа, можно подразделить факторы риска такого субъекта хозяйственной деятельности в зависимости от сферы возникновения на внешние и внутренние. К внешним для производственного предприятия относятся факторы, обусловленные причинами, не связанными непосредственно с деятельностью самого предприятия. Внутренними факторами риска будем считать факторы, появление которых обусловлено или порождается деятельностью самого предприятия.
2.1 Внешние факторы риска
Внешние факторы риска можно подразделить на политические, социально-экономические (макроэкономические), экологические и научно-технические.
Среди политических факторов риска для деловой активности производственных предприятий в настоящее время существенными являются такие факторы этой группы, как стабильность политической власти на федеральном и/или региональном уровне и связанная с ней возможность кардинального пересмотра сложившихся отношений собственности. Серьезные нарушения нормальной хозяйственной деятельности могут быть обусловлены возникновением локальных этнополитических конфликтов, противоречиями в разграничении экономических прав, компетенций и ответственности между федеральными и региональными властями, а также сепаратистскими настроениями в бывших российских автономиях и в некоторых регионах России (Урал, Поволжье, Дальний Восток и пр.). Следствием таких тенденций являются случаи установления региональных ограничений на перемещение товаров и капитала.
Большую группу составляют внешние факторы риска, возникающие в социально-экономической сфере. Некоторые из них возникают в результате нормотворческой деятельности федеральных и региональных органов власти: изменения налоговых нормативов или процентных ставок по кредитам Центрального банка; дополнительная денежная эмиссия; новые правила ведения внешнеэкономической деятельности; изменение правил валютного обращения; повышение тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом и др. Такие решения приводят к резкой перемене ситуации на рынках, где оперирует данное предприятие, вызывают появление новых конкурентов, новых товаров и т.п. Вместе с тем эти факторы все же поддаются определенному наблюдению и прогнозированию.
Все большую роль в работе предприятий играют экологическиефакторы риска, обусловленные взаимодействием производства с окружающей природной средой. В этом плане важным может оказаться принятие в регионе хозяйствования предприятия более жестких требований к экологической чистоте производства; введение штрафных санкций; введение более жестких санитарных и других норм, под которые подпадает продукция или технология предприятия; изменение региональной экологической обстановки вследствие природных катаклизмов, техногенных катастроф; запрет или ограничения на использование местных природных ресурсов, необходимых для данного производства и др.
Всякое производство тесно связано с прогрессом в науке и технике, а конкретно — с использованием научно-техническихдостижений. Как это ни покажется странным, влияние инноваций может представить угрозу экономической безопасности предприятия. Так, освоение конкурентами новой технологии, существенно снижающей издержки производства традиционной для данного предприятия продукции, позволит им получить преимущество в ценовой конкуренции. Аналогичную опасность таит в себе использование конкурентами научно-технических достижений для выпуска нового замещающего товара, как это было, например, в случае появления технологии изготовления бумажной и пластмассовой тары вместо стеклянной для расфасовки жидких продуктов питания (молоко, соки и другие напитки).
Эти примеры показывают, что у предприятия могут возникнуть проблемы со сбытом вследствие выхода на рынок нового товара (или услуги), обязанного своим появлением инновационным процессам, а также применению конкурирующими предприятиями известной технологии для производства нового замещающего товара.
2.2 Внутренние факторы риска
Внутренние факторы риска возникают непосредственно в сфере хозяйственной деятельности предприятия, которую принято разделять на промышленную и непромышленную. Непромышленная (в основном социальная) сторона деятельности предприятия, направленная на удовлетворение бытовых и культурных потребностей коллектива. Промышленная деятельность предприятия слагается из процессов производства, воспроизводства, обращения и управления. В свою очередь производственный процесс представляет собой совокупность взаимосвязанных основных, вспомогательных и обслуживающих процессов труда. В этих сферах возникают специфические факторы риска.
К факторам риска основной производственной деятельности относятся недостаточный уровень технологической дисциплины, аварии, внеплановые остановы оборудования или прерывания технологического цикла предприятия из-за вынужденной переналадки оборудования и т.п.
Факторы риска вспомогательной производственной деятельности — это перебои энергоснабжения, удлинение по сравнению с плановыми сроков ремонта оборудования, аварии вспомогательных систем (вентиляционных устройств, систем водо- и теплоснабжения и т.п.), неподготовленность инструментального хозяйства предприятия к освоению нового изделия и др.
В сфере обслуживающих производственных процессов предприятия факторами риска могут оказаться сбои в работе служб, обеспечивающих бесперебойное функционирование основного и вспомогательного производства, например авария или пожар в складском хозяйстве, выход из строя (полный или частичный) вычислительных мощностей в системе обработки информации и др.
Воспроизводственная сторона деятельности предприятия связана главным образом с инвестиционной активностью и процессами набора, подготовки и повышения квалификации кадров. В переживаемый ныне трансформационный период риск в инвестиционной сфере для предприятия связан с привлечением инвесторов.
В сфере обращения деятельность предприятия может подвергнуться действию таких факторов, как нарушение предприятиями-смежниками согласованных графиков поставок сырья, комплектующих и т.п., немотивированный отказ оптовых потребителей вывезти или оплатить полученную готовую продукцию, банкротство или самоликвидация предприятий-контрагентов или деловых партнеров и в результате исчезновение поставщиков сырья или потребителей готовой продукции.
Внутренние факторы риска управленческой деятельности можно классифицировать по уровню в процессе принятия решений. Решения, принимаемые руководством предприятия, принято относить к одному из трех уровней — стратегическому, тактическому или оперативному. Естественно распределять факторы риска, ориентируясь на эту стратификацию решений.
Управление риском включает в себя разработку и реализацию экономически обоснованных для данного предприятия рекомендаций и мероприятий, направленных на уменьшение стартового уровня риска до приемлемого финального уровня. Управление риском опирается на результаты оценки риска, технико-технологический и экономический анализ потенциала и среды функционирования предприятия, действующую и прогнозируемую нормативную базу хозяйствования, экономико-математические методы, маркетинговые и другие исследования.
3.1 Методы уклонения от риска
Методы уклонения от риска наиболее распространены в хозяйственной практике. Этими методами пользуются предприниматели, предпочитающие действовать наверняка, не рискуя. Руководители этого типа отказываются от услуг ненадежных партнеров, стремятся работать только с убедительно подтвердившими свою надежность контрагентами — потребителями и поставщиками, стараются не расширять круг партнеров и т.п. Чтобы избежать риска срыва производственной программы из-за нарушения графиков поставок сырья, материалов и комплектующих, предприятия отказываются от услуг сомнительных или неизвестных поставщиков.
Хозяйствующие субъекты, придерживающиеся тактики «уклонения от риска», отказываются от инновационных и иных проектов, уверенность в выполнимости или эффективности которых вызывает хотя бы малейшие сомнения.
Другие возможности уклонения от риска состоят в попытке перенести риск на какое-нибудь третье лицо. С этой целью прибегают к страхованию своих действий или поиску «гарантов», полностью перекладывая на них свой риск.
3.2 Методы локализации риска
Методы локализации риска используют в тех сравнительно редких случаях, когда удается достаточно четко и конкретно вычленить и идентифицировать источники риска. Выделив экономически наиболее опасный этап или участок деятельности, можно сделать его контролируемым и таким образом снизить уровень финального риска предприятия. Подобные методы давно применяют многие крупные производственные компании, например, при внедрении инновационных проектов, освоении новых видов продукции, коммерческий успех которых вызывает большие сомнения.
Как правило, это такие виды продукции, для освоения которых требуются интенсивные и дорогостоящие НИОКР либо использование новейших научных достижений, еще не апробированных промышленностью. Для реализации таких высокорискованных проектов создают дочерние, так называемые венчурные (рискованные) предприятия. Наиболее рискованная часть проекта при этом локализуется в пределах вновь созданной и сравнительно небольшой автономной фирмы; в то же время сохраняются условия для эффективного подключения научного и технического потенциалов «материнской» компании.
3.3 Методы диссипации (распределения) риска
Методы диссипации риска представляют собой более гибкие инструменты управления. Один из основных методов диссипации заключается в распределении общего риска путем объединения (с разной степенью интеграции) с другими участниками, заинтересованными в успехе общего дела. Предприятие имеет возможность уменьшить уровень собственного риска, привлекая к решению общих проблем в качестве партнеров другие предприятия и даже физические лица. Для этого могут создаваться акционерные общества, финансово-промышленные группы; предприятия могут приобретать акции друг друга или обмениваться ими, вступать в различные консорциумы, ассоциации, концерны. Интеграция может быть либо вертикальной (или диагональной) — объединение нескольких предприятий одного подчинения или одной отрасли для проведения согласованной ценовой политики, для разделения зон хозяйствования, для совместных действий против «пиратства» и т.п., либо горизонтальной — по последовательности технологических переделов, операций снабжения и сбыта.
В некоторых случаях бывает возможным распределение общего риска по времени или по этапам реализации некоторого долгосрочного проекта или стратегического решения.
3.4 Методы компенсации риска
Методы компенсации риска еще одно направление борьбы с различными угрожающими ситуациями, связанное с созданием механизмов предупреждения опасности. По виду воздействия эти методы относят к упреждающим методам управления (в теории автоматического управления этому соответствует термин «управление по возмущению»). К сожалению, эти методы, как правило, более трудоемки, требуют обширной предварительной аналитической работы, от полноты и тщательности которой зависит эффективность их применения.
Разновидностью этого метода можно считать прогнозирование внешней экономической обстановки. Суть этого метода заключается в периодической разработке сценариев развития и оценке будущего состояния среды хозяйствования для данного предприятия, в прогнозировании поведения возможных партнеров или действий конкурентов, изменений в секторах и сегментах рынка, на которых предприятие выступает продавцом или покупателем и, наконец, в региональном и общеэкономическом прогнозировании.
Подобные документы
Развитие теории риска в процессе эволюции экономической мысли. Понятие, роль и функции предпринимательских рисков, методы их компенсации. Примеры практического применения в российской практике методов компенсации риска. Прогнозирование внешней среды.
реферат , добавлен 29.04.2013
Ознакомление с предложениями и рекомендациями по выбору модели управления инвестиционными рисками. Исследование и анализ особенностей финансовой политики рассматриваемой компании. Изучение организационно-экономической характеристики предприятия.
дипломная работа , добавлен 24.08.2017
Рассмотрение теоретических аспектов безопасности инвестиционной деятельности и методологических основ управления рисками как составляющей экономической защищенности проектов развития предприятия. Примеры формул и расчетов окупаемости и рентабельности.
курсовая работа , добавлен 17.05.2011
Уточнение понятия риска и систематизация факторов вероятности реализации. Методические подходы к оценке риска в соответствии с основными направлениями повышения эффективности управления. Анализ состояния машиностроения и тенденций управления рисками.
Организация, стратегия, тактика, объект управления риска в менеджменте. Источники, причины, факторы, степень риска. Виды потерь в предпринимательстве. Проектные и экологические, финансовые и коммерческие риски. Методы нейтрализации финансового риска.
шпаргалка , добавлен 21.01.2011
Разработка предложений по управлению рисками в деятельности ООО «Оазис». Экономическое содержание хозяйственного риска. Основные приемы управления рисками. Разновидности хозяйственных рисков на предприятии, характеристика методов их нейтрализации.
курсовая работа , добавлен 17.12.2014
Общая экономическая и хозяйственно-финансовая характеристика предприятия ООО «Профиль». Исследование действующей системы управления рисками в организации. Основы формирования оптимальной инвестиционной стратегии компании. Модели и методы оценки риска.
дипломная работа , добавлен 25.08.2014
Понятие и сущность инвестиций предприятия. Исследование стратегического положения компании на бизнес-ландшафте, устойчивости ее финансового состояния, уровня финансового риска. Применение метода бенчмарк-анализа для построения системы управления рисками.
магистерская работа , добавлен 19.12.2015
Рассмотрение риска как экономической категории. Его классификация. Системный подход к управлению рисками на предприятии. Специфика и факторы возникновения туристических рисков, их оценка и регулирование. Внутренний менеджмент рисков в туроперейтинге.
курсовая работа , добавлен 06.04.2012
Умышленное «инициативное» нанесение ущерба экономической безопасности (ЭБ) организации. Выявление мошенничества персонала и руководящих работников организации. Мошеннические действия при обслуживании оборудования, при представлении транспортных услуг.
Каждый руководитель сознает, что состояние предприятия не может на 100% отвечать желательному результату. Причина этого заключается в том, что предприятие функционирует в агрессивной рыночной среде, которая постоянно выводит его из состояния стабильности. Агрессивность среды заключается в наборе рисков, обусловленных любыми событиями.
Риск— это возможность отклонения значения любого параметра производственной, рыночной, финансовой системы от заданного целевого значения на величину, которая превышает допустимое отклонение этого параметра. Под термином «система» понимается любой комплекс взаимосвязанных элементов, который имеет специфический набор параметров (табл. 10.1).
Параметрами могут быть различные количественные и качественные характеристики. При их сравнении предполагается установление допустимого значения отклонения.
Предприятию необходимо разработать определенную модель поведения, ориентированную на минимизацию (предотвращение) рисков и следствий их проявления. Собственно такое поведение, ориентированное на обеспечение желательного уровня экономической безопасности, и является управлением рисками на предприятии.
Таблица 10.1
Возможные виды систем в экономике
Вид системы Примеры параметров Экономическая Конъюнктура Спрос Инфляция Курсы валюты Организационная Управляемость Соответствие функциям Концентрация функций Загруженность подразделений Техническая Любые технические характеристики оборудования Свойства продукции (составные части качества) Коэффициенты использования производственных мощностей Финансовая Эффективность финансовых операций Потери (ущерб) Система прав Наличие определенных имущественных прав Возможность использования имущественных прав Функциональная (системы сбыта, снабжение, управление, кадровая система) Объем сбыта Частота и объемы снабжений Коэффициент текучести кадров Средний возраст сотрудников Смешанная (технико-экономическая, комплексная) Эффективность деятельности предприятия Эффективность реализации проектов Успешность реализации стратегий Соблюдения сроков работ Достижения поставленных целей
Предприятие существует не обособленно, а в пределах определенных систем. Поэтому совокупный риск, с которым может столкнуться предприятие, состоит из двух частей:
1) системного (внешнего);
2) несистемного (внутреннего).
Так, внешними относительно предприятия являются:
Общее состояние экономики и общества;
Состояние области, к которой относится предприятие;
Решение высших структур для вертикально интегрированных предприятий.
Риски, обусловленные этими факторами, являются системными. Их можно предусмотреть, но практически нельзя предотвратить. Противодействовать таким рискам можно, только создавая резервы и готовя альтернативные варианты на случай неблагоприятных событий. Своевременное планирование деятельности при таких событиях может значительно уменьшить потери, а в отдельных случаях — спасти предприятие от банкротства.
Однако состояние предприятия зависит преимущественно от способа его хозяйствования на рынке и осуществляемого бизнеса. Риски, вызванные управленческими решениями, являются частично управляемыми и несистемными.
Таким образом, на самом деле управлять можно более значительным объемом рисков, чем это кажется на первый взгляд.
Процедура управления рискамисостоит из четырех этапов.
ЭТАП 1. Аудит рисков с целью выявления неблагоприятных для предприятия событий.
Цель такого аудитусостоит в выявлении и классификации рисков, а также их количественной оценке и прогнозировании следствий их проявления для предприятия. Необходимо систематизировать информацию сотрудников предприятия относительно возникновения возможных рисков, а также осуществить диагностику рисков по специальным методикам. При этом определяются их допустимые и предельные значения. В результате аудита рисков может выясниться, что реальная карта рисков отличается от той, которую может (интуитивно и несистематизированный) представить себе руководитель предприятия. Также может выясниться, что:
Предприятие довольно рискованно руководит финансами: не анализируется дебиторская задолженность, не осуществляется влияние на дебиторов, значительной является финансовая зависимость от посторонних организаций, не анализируется эффективность использования собственных и привлеченных средств, необдуманно осуществляется выбор источников финансирования;
Возможным является поглощение предприятия или потеря контроля над ним;
Отсутствие инициативы руководства относительно необходимости диверсификации может привести к нестабильному положению на рынке;
Договорная (на заказ) работа предприятия создает основу для злоупотреблений недобросовестными контрагентами;
Предприятие имеет убыточные производства и т.п..
ЭТАП 2. Разработка сценарного анализа управления рисками.
Управление рисками должно быть экономически целесообразным. Это означает, что антирисковые мероприятия должны быть продуманными для предотвращения возможных потерь вследствие неблагоприятных событий. Поэтому крайне необходимое осуществление анализа для выявления рисков, которым целесообразно противодействовать, и рисков, которые можно принять.
ЭТАП 3. Разработка мероприятий по минимизации рисков.
Для рисков, которым необходимо противодействовать, разрабатываются антирисковые мероприятия. Спектр способов противодействия рискам чрезвычайно широк. Выделяют несколько групп таких мероприятий:
1.Отказ от принятия риска означает отказ от осуществления проекта или изменение способа его реализации.
2.Снижение уровня рискованности деятельности предусматривает разработку конкретных организационно-технических мероприятий на основе обработанных планов и программ.
3.Страхование рисков предусматривает формирование страховых запасов внешними организациями и их компенсационное использование.
4.Принятие (поглощение) рисков предусматривает формирование страховых запасов предприятием.
ЭТАП 4. Создание организационного механизма управления рисками.
Как правило, таким механизмом является система управления рисками, функциями которой являются:
Мониторинг и оценка рисков предприятия;
Разработка антирисковых мероприятий;
Обеспечение реализации антирисковых мероприятий.
Следует отметить, что управление рисками не является панацеей от всех проблем: оно не лишает предприятие рисков, однако открывает руководству весомые перспективы, а именно дает возможность:
Рассматривать осуществляемую деятельность сквозь призму проявления всех рисков;
Предусматривать неблагоприятные события и заранее принимать действенные меры;
Уменьшить следствия проявления отдельных рисков;
Целиком избегнуть определенных потерь и воспользоваться предоставленными возможностями.
Если рисками не управлять, то предприятие обречено на реактивное поведение. В лучшем случае это приведет к лишним потерям и неоправданным расходам.
В странах с развитой предпринимательской средой управление рисками и экономической безопасностью довольно распространенное. В последние годы этому отводится значительное внимание и на отечественных предприятиях. Для отечественных предприятий управление рисками является более актуальным, чем для заграничных, поскольку отечественные бизнесы-технологии находятся на стадии формирования и перехода к цивилизованному бизнесу. Как уже отмечалось, на эффективность деятельности предприятия влияет также предпринимательская среда, которой сегодня является чрезвычайно нестабильной и обуславливает намного больший систематический риск, чем на Западе. Это касается и государства, и исполнительной дисциплины, и существующих подходов к осуществлению бизнеса, и особенностей менталитета.
Таким образом, управление рисками —это существенное внутреннее конкурентное преимущество субъекта хозяйствования, которое имеет не только тактический, но и стратегический характер. Это совокупность мероприятий, которые используют не для спасения, а для обеспечения стабильного и надежного развития бизнеса; это стратегические инвестиции в надежность и качество управления, в экономическую безопасность предприятия.
Похожая информация.