Главная / Светильники

Глобальные риски и экономическая безопасность России: проблемы управления. Риски экономической безопасности хозяйствующего субъекта

Россия является одним из участников мировых экономических отношений и в равной степени подвержена влиянию глобальных экономических процессов, в том числе глобальных рисков. Сегодня актуально не только иметь представление о современных тенденциях развития мировой экономики, научиться количественно оценивать их влияние, но и выработать инструменты, позволяющие контролировать влияние рисков на национальные экономики.

В Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации уделяется особое внимание исследованию глобальных дисбалансов, анализу рисков и их влиянию на уровень экономической безопасности. Результаты научных исследований применяются Департаментом анализа рисков и экономической безопасности для совершенствования подготовки бакалавров по специальностям в сфере обеспечения безопасности национальной экономики .

Одним из направлений подготовки является умение оценивать влияния глобальных дисбалансов и внешних экономических рисков на экономику России. Результаты научных исследований, выполненных в 2014 г. в рамках государственного заказа Финуниверситета позволили разработать и интегрировать в учебный процесс ряд методик, направленных на решение этой задачи.

Новизна полученных результатов оценки глобальных рисков заключаются в том, что

методология оценки влияния глобальных дисбалансов позволяет расширить взгляд на глобальные дисбалансы и риски как противоречия мирового развития, сопоставить с целями устойчивого развития и оценкой уязвимости национальной экономики, что позволяет учитывать тренды мирового развития, прогнозировать формирование глобальных дисбалансов, а также порождаемые ими риски и кризисные явления;
разработана методика интегральной оценки глобальных рисков, которая исключает многозначность оценок, получаемых по методике Всемирного Экономического форума (ВЭФ);
предложена экспресс-методика оценки уязвимости экономики России к внешним экономическим, в том числе финансовым, рискам, их влияния на экономику России и уровень её экономической безопасности.

В целом, полученные результаты позволяют предложить комплексный подход к разработке предложений по учету влияния дисбалансов на экономику страны, формированию в России постоянно действующей системы выявления, изучения, прогнозирования, оценки внешних экономических рисков и их влияния уровень её экономической безопасности.

Комплексный подход к оценке влияния глобальных рисков

Комплексный подход к оценке влияния глобальных рисков на экономику России включает:

определение роли и места глобальных дисбалансов, а также их связи с глобальными рисками с учетом особенностей России;
выполнение оценки значимости глобальных рисков и их ранжирование;
определение перечня внешних экономических рисков, которые могут иметь наибольшее влияние на национальную экономику;
оценку взаимодействия и взаимовлияния внешних экономических рисков с другими глобальными рисками с целью выявления системного характера воздействия анализируемых рисков на национальную экономику;
технологию перерастания рисков в угрозы экономической безопасности;
оценку уязвимости экономики России к внешним экономическим рискам;
выявление характера и степени влияния внешних экономических рисков на уровень экономической безопасности России.

Глобальные дисбалансы в широком смысле – это проявление диалектических противоречий мирового развития между целям и задачам современного общества и сложившимися инструментами и механизмами рыночной экономики.

Глобальные дисбалансы охватывают такие сферы общественной жизни как экономика, экология, геополитика, социальные и технологические процессы.

Примеры экономических глобальных дисбалансов:

критическое экономическое неравенство стран и регионов мира;
дисбаланс между реальной экономикой, международной торговлей, движением капитала и чрезмерным ростом финансовых транзакций, носящих спекулятивный характер;
дисбаланс между инвестированием, накоплением и сбережением;
дисбаланс ограниченности ресурсов при их неравномерно размещении и распределение и т.п.

Важно отметить, что глобальные дисбалансы носят качественный характер и далеко не всегда могут быть количественно измерены. Их изучение необходимо для того, чтобы лучше понять суть происходящих процессов, прогнозировать тенденции мирового развития, развития мировой экономики и возможные последствия их влияния.

Для получения оценки важно учитывать связь глобальных дисбалансов и рисков, которая заключается в том, что дисбалансы являются источниками рисков. Риски при слабой системе управления могут перерастать в угрозы экономической безопасности. В условиях возрастающей открытости, взаимозависимости и взаимодействия национальных экономик риски приобретают системный характер.

В рамках ВЭФ разработаны, постоянно совершенствуются и используются методики количественной оценки глобальных рисков, в основе которых лежит опрос большого количества экспертов по тематике исследования. Результаты исследований ежегодно публикуются в Обзорах глобальных рисков ВЭФ.

Однако, оценки, получаемые по методикам ВЭФ, недостаточно корректно отражают особенности экономики России, что не позволяет их прямое использование для оценки влияния глобальных рисков на экономику России и уровень её экономической безопасности.

Главные особенности глобальных рисков проявляются в том, что:

сформировался тренд неуклонного роста количества рисков, вероятности возникновения и степени их влияния;
рост взаимовлияние и взаимодействие рисков придает воздействию системный характер;
ограничиваются возможности отдельно взятого государства или хозяйствующего субъекта в одиночку контролировать и управлять глобальными рисками;
глобальные риски формируются и анализируются на глобальном уровне, а их влияние проявляется на уровне конкретной экономики, причем степень влияния одного и того же глобального риска на различные экономики неодинакова.

Эти особенности предъявляет особые требования к построению систем мониторинга рисков и формирования базы данных, позволяющих разрабатывать эффективные меры по предупреждению и управлению рисками.

Комплексный подход позволяет устранить ряд недостатков присущих методикам ВЭФ, например таких, как:

неоднозначность оценок рисков. Каждый риск, в соответствии с экспертным методом ВЭФ, имеет две оценки – вероятность возникновения и степень влияния, что является причиной неоднозначности при ранжировании рисков по степени их значимости;
отсутствие учета социально-экономических показателей оцениваемой страны и особенностей её экономического развития при оценке влияния риска на национальную экономику;
несовершенство методик оценки уязвимости национальной экономики к влиянию рисков.

Оценка влияния глобальных рисков на экономику России и уровень её экономической безопасности

Для оценки влияния глобальных рисков на экономику России и уровень её экономической безопасности использованы статистические данные, взятые из Отчета ВЭФ о глобальных рисках 2014 г. По методике ВЭФ, более 700 экспертов из различных стран и регионов мира, оценили вероятность возникновения и степень влияния рисков по бальной системе от 1 (наименее значимый) до 7 (наиболее значимый) баллов. Выборка Топ-10 наиболее значимых глобальных рисков и их оценок представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Топ-10 глобальных рисков.

	Топ-10 глобальных кризисов 2014 года	Вероятность возникновения	Степень влияния
1
2
3	Кризис водоснабжения
4	Высокое неравенство доходов
5
6
7
8	Продовольственный кризис
9
10
11	Кибератаки

Источник: Отчет WEF о глобальных рисках, 2014.

Как отмечено ранее, одним из недостатков экспертного подхода, применяемого для оценки рисков исследователями Всемирного экономического форума, является двойственный характер оценок, а именно, раздельные оценки вероятности возникновения и степени влияния рисков, что не позволяет получить однозначной картины глобальных рисков.

Для получения однозначных оценок авторами предложена и применена методика интегральной оценки риска, с использованием перемножения оценок, полученных экспертным путем, по каждому риску. При этом веса значений вероятности возникновения и степени влияния по каждому риску приняты равными 1. Результаты обработки первичных данных, в соответствии с методикой интегральных оценок, представлены в таблице 2. Для сравнения представлены данные интегральной оценки рисков, по данным 2013 г.

Таблица 2 – Таблица интегральных оценок рисков 2013 и 2014 г.г. *

ТОР-10 глобальных кризисов 2014 года		Вероятность возникновения	Степень влияния
ТОР-10 глобальных кризисов 2014 года		Вероятность возникновения	Степень влияния	Место (баллы)
1	Бюджетные кризисы в ведущих экономиках
2	Структурно высокий уровень безработицы / неполная занятость
3	Кризис водоснабжения
4	Высокое неравенство доходов
5	Неготовность к адаптации и смягчению последствий изменения климата
6	Экстремальные природные явления, цунами, пожары, …
7	Проблемы глобального управления
8	Продовольственный кризис
9	Нарушение основных финансовых механизмов /институтов
10	Политическая и социальная нестабильность
11	Кибератаки

* после обработки исходных данных;
** _U_ — рост места показателя; _D_ — снижение места показателя.
Источник: авторы, 2014.

Анализ результатов с учетом интегральной оценки рисков показывает, что дополнительная обработка приводит к изменению состава и значимости глобальных рисков и позволяет сделать следующие выводы:

риск неравенства доходов, сопровождающийся ростом уровень бедности и нищеты, определяется экспертами, как наиболее значимый, и устойчиво занимает 1 место;
отдельные риски отличаются высокой динамикой изменения оценок значимости. Так высокую оценку получили риски экстремальных погодных явлений (цунами, смерчи, землетрясения, пожары), которые заняли 2 место при том, что в список ТОП-10 глобальных рисков в 2013 г. они не входили. Аналогичная ситуация имеет место с рисками кибератак и киберпреступности, которые заняли 7, а также рисками политической и социальной нестабильности, которые заняли 10, места, соответственно;
риск структурных дисбалансов и уровня безработицы (неполной занятости) по результатам интегральной оценки показал рост значимости и переместился с 9-го на 3 место;
риск неготовности учитывать изменение климата и адаптироваться к этим изменениям поднялся на одну ступень и занял 4 место;
сохранили свое место риск нарушения функционирования основных финансовых механизмов и институтов, а так же риск продовольственных кризисов. Это свидетельство того, что, степень воздействия и вероятности возникновения данных рисков остается на прежнем уровне, а предпринимаемые международным сообществом меры являются недостаточными;
часть рисков, которым эксперты отдавали предпочтение в 2013 г., в 2014 г. с учетом интегральной оценки характеризуются как менее значимые. Это риск бюджетных кризисов (со 2 опустился на 5 место), риск кризисов водоснабжения и нерационального управления водными ресурсами (опустился с 3 на 6 место), а риск нарушения глобального управления не вошел в Tоп-10 опустившись с 7 на 11 место. Это, напротив, может свидетельствовать о положительной оценке усилий международных регуляторов, направленных на повышение роли и значения международного контроля над рисками, бюджетными кризисами и деятельностью финансовых институтов.

Итоговые результаты интегральной оценки и распределения глобальных кризисов в 2014 г. представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Итоговая таблица интегральных оценок глобальных рисков

Место	Топ-10 глобальных кризисов 2014 года	Вероятность возникновения	Степень влияния	Интегральная оценка-2014*
	Высокое неравенство доходов
	Экстремальные природные явления, цунами, пожары, …
	Структурно высокий уровень безработицы / неполная занятость
	Неготовность к адаптации и смягчению последствий изменения климата
	Бюджетные кризисы в ведущих экономиках
	Кризис водоснабжения
	Кибератаки
	Продовольственный кризис
	Нарушение основных финансовых механизмов /институтов
	Политическая и социальная нестабильность

Таким образом, Топ-10 наиболее значимых глобальных рисков 2014 г. будет выглядеть несколько иначе. Так риск высокого неравенства доходов с 4 места поднялся на 1-е, а риск бюджетных кризисов ведущих экономик мира опустился с 1 на 5 место. Это соответствует объективным обстоятельствам 2014 года до начала войны санкций. Корректность результата интегральной оценки получила подтверждение в опубликованном 7.11.2014 Обзоре ВЭФ о глобальной повестке дня , где проблема неравенства доходов занимает первое место.

В Tоп-10 глобальных рисков вошли 4 риска, которые относятся к внешним экономическим рискам:

риск высокого неравенства доходов;
риск структурного дисбаланса и уровня безработицы (неполной занятости);
риск бюджетных кризисов ведущих экономик мира;
риск нарушения функционирования основных финансовых механизмов и институтов.

Внешние экономические риски будут рассматриваться в качестве исходных данных дальнейшего исследования с целью получения оценки их влияния экономику России и уровень её экономической безопасности.

Как было отмечено ранее, еще одним недостатком методик, используемых в исследованиях ВЭФ является неполный учет особенностей национальной экономики, что приводит к тому, что отдельные риски оцениваются экспертами как малозначительные, тогда как для России они имеют чрезвычайно важное значение и должны быть включены в перечни значимых рисков. Примерами таких рисков, являются риски структурного дисбаланса экономики России, её товарных рынков, риск неопределенности цен на активы, в первую очередь, на энергоносители, низкий уровень промышленного производства и чрезмерная зависимость от поставок товаров по импорту ввиду неспособности экономики России обеспечить удовлетворение внутреннего спроса. Это подчеркивает необходимость разработки национальных методик оценки рисков и уязвимости экономики России к ним.

Для оценки уязвимости России к влиянию глобальных рисков разработана и применена экспресс-методика, позволяющая получит сравнительную оценку влияния внешнего экономического риска на экономику России и уровень её экономической безопасности. Экспресс-методика оценки уязвимости национальной экономики к глобальным рискам разработана на базе целевых индикаторов экономической политики и их сравнения с индикаторами экономической безопасности России и их пороговыми значениями , которые представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Сравнение фактических и прогнозных показателей целевых показателей экономической политики России (из документов Президента и Правительства Российской Федерации) с пороговыми значениями индикаторов экономической безопасности

Показатели	Целевые показатели и задачи, отражающие экономическую политику государства	Пороговые значения экономической безопасности	2012 г. факт	2016 г. прогноз Минэкономразвития
1. В сфере реальной экономики
Среднегодовые темпы прироста ВВП %
Инвестиции в основной капитал в % к ВВП	До 25% к 2015 г. и до 27% к 2018 г., 30-40% к 2020 г.
Доля производства машин и оборудования, электрооборудования, транспорта и транспортного оборудования в общем объеме отгруженной продукции, %	Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП к 2018 г. в 1,3 раза против 2011 г.	25-30 к отгруженной продукции
Сбор зерна, млн.т
Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме промышленности, %
2. В социальной сфере
Отношение численности людей пенсионного и трудового возраста
Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума	Преодоление бедности, увеличение зарплаты к 2018 г. в 1,5 раза
Коэффициент фондов (соотношение доходов 10% высокодоходных и 10% низкодоходных слоев населения, раз	Преодоление имущественного расслоения населения
Доля среднего класса во всем населении, %
Отношение средней пенсии к средней зарплате, %
Уровень безработицы по методологии МОТ	Преодоление безработицы
Размер жилья на одного жителя, кв.м	К 2020 г. 60% желающих улучшить жилищные условия получат жилье
Ввод в действие жилья, млн.кв.м
3. В денежно-финансовой сфере
Размер золотовалютных резервов, конец декабря, млрд. долл.
Годовой уровень инфляции, %
Уровень монетизации экономики (денежная масса М2 на конец года в % к ВВП)
Доля невозвратов в общем объеме потребительского и ипотечного кредитов в % к общему объему кредитов		Не более 10
Дефицит федерального бюджета, в % к ВВП	Преодоление дефицита к 2015 г.
Отношение величины государственного внешнего и внутреннего долга к ВВП,%		Не более 60
4. Во внешнеэкономической сфере
Доля импортного продовольствия во всех продовольственных ресурсах, %	Обеспечить продовольственную безопасность
Сальдо торгового баланса, в % к ВВП

Источники: Сенчагов В.К., 2014
2-ая графа – Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от декабря 2012 г. и декабря 2013 г. и его Указы от 7 мая 2012 г., 4-я графа – Статсправочники: «Социально-экономическое положение Российской Федерации» 2013г. стр. 84, 168; «Россия в цифрах» 2013г. стр. 33, 37, 41, 91, 102, 129, 144, 240, 284, 397, 496, 532. *) 2011г.

С использованием экспресс-методики оценена уязвимость экономики России к внешним экономическим рискам, а именно:

риску высокого неравенства доходов;
риску структурного дисбаланса и уровня безработицы (неполной занятости);
риску бюджетного кризиса ведущих экономик мира;
риску нарушения функционирования основных финансовых механизмов и институтов.

Оценка уязвимости осуществляется путем сопоставления глобального риска с показателями социально-экономического развития России и пороговыми значениями, определяющими уровень экономической безопасности. Это позволяют оценить уязвимость социально-экономической системы России к глобальным рискам. Очевидно, что уязвимость национальной экономики и уровень её экономической безопасности находятся в обратно пропорциональной связи: чем выше уязвимость, тем ниже уровень экономической безопасности и наоборот.

Шкала оценки уязвимости экономики России на основе сопоставления риска с целевыми показателями социально-экономической политики и пороговыми значениями индикаторов экономической безопасности включает три оценки:

высокая уязвимость;
средняя уязвимость;
низкая уязвимость.

Высокая уязвимость имеет место, когда при сопоставлении глобального риска со значением соответствующего целевого индикатора социально-экономической политики текущее значение данного индикатора ниже его порогового значения.

Средняя уязвимость характеризует ситуацию, когда значение целевого индикатора соответствует пороговому значению.

Низкая уязвимость имеет место в том случае, когда значение целевого индикатора социально-экономического развития превышает пороговое значение, установленное для этого показателя.

Результаты оценки уязвимости экономики России, представлены в таблице 5.

Результаты оценки уязвимости экономики России показывают её «Высокую уязвимость» к риску неравенства доходов и структурного дисбаланса и «Низкую уязвимость» к бюджетным кризисам ведущих экономик и нарушению функционирования основных финансовых институтов и механизмов.

На втором этапе производится оценка влияния внешнего экономического риска на уровень экономической безопасности России. Оценка влияния внешнего экономического риска на уровень экономической безопасности страны осуществляется по принципу:

«высокая уязвимость» к влиянию внешнего риска ведет к понижению уровня экономический безопасности;
«средняя уязвимость» не изменяет уровень экономической безопасности;
«низкая уязвимость» свидетельствует о повышении уровня экономической безопасности.

Таким образом, проведенное исследование с использованием предлагаемого комплексного подхода позволяет получить аргументированные оценки уязвимость экономики России к внешним экономическим рискам и степень из влияния на уровень экономической безопасности.

Недостатком применения предложенной экспресс-методики оценки национальной уязвимости является то, что не всем существующим глобальным рискам есть возможность в настоящее время сопоставить целевой показатель и пороговое значение экономической безопасности. В связи с этим, в дальнейшем необходимо продолжить работу по совершенствованию экспресс-методики, что позволит расширить сферу применения и сделать её пригодной для оценки широкого круга глобальных рисков.

Кроме этого, следует учитывать, что степень влияния глобального риска не остается постоянной. Исследования ВЭФ показывают, что состав глобальных рисков, вероятность их возникновения и степень влияния изменяются. При этом скорость этих изменений возрастает в связи с ростом неопределенности и степени взаимосвязанности процессов, происходящих в гиперсвязанном мире.

Картина глобальных и национальных рисков является крайне динамичной, что предполагает необходимость введения постоянного мониторинга за изменениями, происходящими во всех секторах мировой и национальной экономики.

В этой связи особое значение имеет развитие комплексного подхода и включение в него методики учета взаимосвязанности рисков.

Частичный анализ взаимовлияния и взаимодействия глобальных рисков, выполненный по методике ВЭФ , позволяет привести следующие взаимосвязи наиболее значимых для России внешних экономических рисков, выявленных в результате проведенного нами анализа, с другими глобальными рисками.

Риск высокого неравенства доходов взаимосвязан с такими глобальными рисками, как:

недовольство глобализацией;
структура и уровень безработицы (неполной занятости);
коррупция;
нарушение глобального управления;
рост населения и территориально-демографические дисбалансы.

Риск структурного дисбаланса и уровня безработицы (неполной занятости) взаимосвязаны с глобальными рисками, к которым относятся:

неравенство доходов;
недовольство глобализацией;
старение населения;
бюджетные дефициты;
неуправляемая миграция.

Однако, методики учета взаимосвязанности рисков и включения их в оценку влияния этой взаимосвязанности на уязвимость национальной экономики и уровень экономической безопасности России должны быть разработаны.

Подходы к управлению влиянием глобальных рисков на экономику России

Предложенный подход к оценке влияния глобальных дисбалансов и рисков на экономику России и уровень её экономической безопасности с использованием системы целевых показателей и пороговых значений экономической безопасности может быть использован для создания в России постоянно действующей системы выявления, изучения, прогнозирования, оценки и учета влияния дисбалансов на экономическую систему страны и уровень её экономической безопасности.

В данной системе целесообразно предусмотреть две подсистемы:

подсистема мониторинга и прогнозирования рисков;
подсистема анализа и реагирования.

Мониторинг и прогнозирование глобальных рисков

Организация мониторинга глобальных рисков и возможности трансформации их в риски экономической безопасности России является необходимой и актуальной задачей.

Для реализации предлагаемой подсистемы следует предусмотреть создание постоянно действующей рабочей группы при Совете безопасности Российской Федерации или Министерстве экономического развития, которой будет поручено возглавить организаторскую и методическую работу по мониторингу глобальных рисков и оценке их влияния на экономику России. Научно-методическое обеспечение деятельности рабочей группы может обеспечить Финансовый университет при правительстве Российской Федерации.

В России отсутствует постоянно действующая система мониторинга и прогнозирования внешних и внутренних рисков. Существующие исследования в данной области отличаются ведомственностью , отражают, как правило, риски предприятий и выражают личное мнение авторов исследования, что делает их мало пригодными для использования в целях формирования единой системы управления рисками в интересах государства и любых заинтересованных лиц и организаций с целью управления рисками как в частном секторе, так и для выработки государственной политике в сфере снижения неопределенности и противодействия угрозам в экономике России.

Система мониторинга и прогнозирования рисков должна включать в себя внешний и внутренний уровень с целью мониторинга глобальных рисков как внешних с позиции национальной экономики функции, а также выявление, оценку, анализ внутренних рисков, что позволит реализовать комплексный подход и рассматривать экономику России как открытую систему в условиях воздействия на нее всей совокупности внешних и внутренних угроз.

Основы концепции комплексного мониторинга рисков национальной экономики предполагают выполнение следующих функций:

мониторинг и прогнозирование глобальных (внешних) рисков;
мониторинг и прогнозирование внутренних рисков национальной экономики;
выявление и оценку взаимосвязи глобальных (внешних) рисков и степени их системного характера;
выявление и оценку взаимосвязи внутренних рисков национальной экономики и степени их системного характера;
выявление и оценку взаимосвязи глобальных (внешних) и внутренних рисков национальной экономики с учетом их взаимовлияния и взаимодействия;
оценка уязвимости национальной экономики;
оценка защищенности национальной экономики с учетом взаимодействия и взаимовлияния внешних и внутренних рисков.

Подсистема анализа и реагирования предполагает создание постоянно действующей органа (мониторинга и анализа), который станет центром методической и исследовательской работы по сбору, обобщению, анализу и подготовке отчетов о глобальных изменениях в мировой экономике с позиции рисков и возможностей, которые оказывают влияние на экономику России, и выработки рекомендаций как органам государственного управления, так и частным структурам предложения по управлению рисками путем принятия, предупреждения, передачи влияния рисков и разработки планов мероприятий по преодолению последствий реализации угроз экономической безопасности России.

Реализация комплексного подхода к вопросам анализа и управления внешними и внутренними рисками позволит повысить защищенность социально-экономической системы России от возникновения кризисов вследствие воздействия глобальных процессов с учетом состояния и возможностей национальной экономики.

Рабочая программа дисциплины «Глобальные риски и их влияние на уровень экономической безопасности России», 2015.

Данные, полученные в результате исследований ВЭФ не учитывают изменения экономической ситуации в мире и России, возникших в связи в введением санкций и геополитических процессов в Украине.

Введение.

К решениям, принимаемым в условиях риска, относятся такие, результаты которых не являются определенными, но вероятность каждого результата известна. Вероятность определяется как степень возможности свершения данного события и изменяется от 0 до 1. Сумма вероятностей всех альтернатив должна быть равна единице. В условиях определенности существует лишь одна альтернатива.

Наиболее желательный способ определения вероятности - объективность. Вероятность объективна, когда ее можно определить математическими методами или путем статистического анализа накопленного опыта. Пример объективной вероятности заключается в том, например, что монета ложится вверх «решкой» в 50% случаев. Другой пример - прогнозирование уровня смертности населения компаниями, занимающимися страхованием жизни. Поскольку все население служит базой эксперимента (опыта), страховые актуарии могут с высокой точностью предсказать, какой процент людей определенного возраста умрет в этом. следующем и т.д. годах. По этим данным они определяют, сколько страховых взносов они должны получить, чтобы оплатить заявления о выплате страхового вознаграждения и тем не менее иметь прибыль.

В реальной, динамичной экономике будущее всегда неопределенно и непредсказуемо. Это значит, что предприниматель берет на себя риск. Риск недополучения намеченных результатов особенно проявляется при всеобщности денежно-товарных отношений, конкуренции участников хозяйственного оборота.

На заре промышленной революции Адам Смит считал необходимым включить в прибыль нечто вроде страховой премии компенсации риска, на который отважился человек, вложивший свои капиталы в дело. А. Смит, и другие представители классической школы экономической теории, относил риск к факторам формирования части прибыли.

Целью предпринимательства является получение максимальных доходов при минимальных затратах капитала в условиях конкурентной борьбы. Реализация указанной цели требует соизмерения размеров вложенного в производственно-торговую деятельность капитала с финансовыми результатами этой деятельности. При осуществлении любого вида хозяйственной деятельности объективно существует опасность (риск) потерь, убытков, недопоступлений планируемых доходов, прибыли.

Таким образом, риск – это вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступлений планируемых доходов, прибыли.

Факторы, воздействующие на экономику и управленческие решения и связанные с этим процессом риски можно условно разбить на пять основных групп: политические, юридические, экономические, социальные и технологические.

Бизнес в России тесно связан с рисками, поэтому система антирисковых мероприятий становится неотъемлемой частью экономической деятельности.

2. Риски, опасности, угрозы деятельности предприятия (фирмы)

Стратегические планы предприятия реализуются в условиях неоднозначности протекания реальных социально-экономических процессов. В момент принятия решений практически невозможно получить точные и полные знания об отдаленной во времени среде реализации стратегии предприятия, о всех действующих или потенциально могущих проявиться внутренних и внешних факторах. Все это суть выражения неопределенности как объективной формы существования окружающего нас мира. То или иное проявление неопределенности может задержать наступление запланированных событий, изменить их содержание или количественную оценку либо вызвать нежелательное развитие событий (НРС) как предвидимое, так и неожиданное. В результате намеченная цель, ради достижения которой принимаются стратегические решения, не будет достигнута. Важной стратегической целью деятельности предприятия является достижение им экономической безопасности.

Экономическая безопасность предприятия (фирмы) - это такое состояние данного хозяйственного субъекта, при котором жизненно важные компоненты структуры и деятельности предприятия характеризуются высокой степенью защищенности от нежелательных изменений. Для этого предприятию следует придерживаться стратегии, обеспечивающей достаточный уровень и наращивание социально-экономического потенциала устойчивое развитие бизнеса и подготовленность к возможным нежелательным изменениям в сфере его жизнедеятельности.

Оценки безопасности и степени риска, которыми располагает субъект, т.е. его знания, полученные им либо самостоятельно на основе опыта и интуиции, либо специально вырабатываемые на базе исследования ситуации, в том числе с помощью специалистов, определяют его чувство безопасности (опасности). В свою очередь, чувство безопасности или побуждает субъекта к поиску путей повышения безопасности, достижения ее приемлемого уровня, или же позволяет переключить его активность и ресурсы на иные цели, если оценки безопасности велики, т.е. уровень риска велик.

Прикладной анализ проблем экономической безопасности и риска, связанных с деятельностью конкретного предприятия, целесообразно проводить в контексте общего описания его функционирования. Хозяйственный руководитель, находясь в сфере фатального действия тех или иных отклоняющих факторов, вынужден рисковать, т.е. принимать решения в условиях неполной информации, «без точного расчета», надеясь на удачу, что требует от него определенной смелости и решительности. Риск является неизбежной составной частью любой хозяйственной деятельности. Однако само по себе наличие риска, сопровождающего деятельность того или иного рыночного субъекта, не является ни достоинством, ни недостатком. Более того, отсутствие риска, т. е. опасности наступления непредсказуемых и нежелательных для субъекта событий или последствий его действий, как правило, в конечном счете вредит экономике, подрывает ее динамичность и эффективность. Поэтому существование риска и неизбежные изменения его распределения выступают постоянным и сильнодействующим фактором развития предпринимательской сферы экономики.

Что касается промышленных предприятий, хозяйственная активность которых связана главным образом с производством продукции, то они могут успешно работать и развиваться, лишь избегая чрезмерно рискованных решений. В Особенности это касается крупных промышленных предприятий, поскольку они втягивают в рискованные ситуации тысячи работников, в большинстве своем не склонных к риску. Для таких предприятий характерными являются решения и действия, ориентированные на уменьшение риска- В этом смысле они принципиально отличаются от тех хозяйственных структур, экономическая активность которых связана именно с использованием ситуаций повышенного риска (операции на фондовых рынках, спекуляция ценными бумагами, венчурное финансирование и т.п.).

Стратегические планы предприятия разрабатываются в расчете на некоторые фиксированные условия или, по крайней мере, на их более или менее предсказуемое развитие. Вследствие того, что такие предположения часто нарушаются, особенно в долгосрочной перспективе, всегда остается шанс не достичь намеченной цели, не получить запланированный стратегический результат. Возможность отклонения от цели стратегического решения, т. е. несовпадение фактически полученного экономического результата с намеченным в момент принятия решений, принято характеризовать с помощью категории «хозяйственный риск». Заметим, что это несовпадение не обязательно бывает в худшую сторону; весьма возможно, что результат превзойдет ожидания. Однако это, скорее, исключение, чем правило.

Возможные отрицательные последствия стратегических решений, принятых и реализуемых без учета риска, могут оказаться весьма болезненными для предприятия и бизнеса. Для предприятия, вырабатывающего свою стратегию, игнорирование риска может проявиться в различных нежелательных хозяйственных результатах. К их числу относятся, например, снижение котировок акций (вместо намечавшегося повышения), уменьшение размеров прибыли и снижение эффективности инвестиций по сравнению с планируемым без риска уровнем, неэффективные затраты материальных, трудовых или финансовых ресурсов, образование сверхнормативных запасов нереализованной продукции, другие виды упущенной выгоды и экономических потерь.

Таким образом, концепция приемлемого риска, ориентируя хозяйственного руководителя на сознательное, рациональное - в противовес авантюрному, безответственному - отношение к риску, предлагает важные для деловой активности в сфере материального производства методические рекомендации. Во-первых, риск - это не статическая характеристика, а управляемый параметр, на его уровень можно и, самое главное, необходимо оказывать воздействие. Во-вторых, поскольку такое воздействие можно оказать только на «познанный» риск, то его надо анализировать, т. е. выявлять и идентифицировать факторы риска, оценивать последствия их проявления и т.д. В-третьих, для корректного учета риска в деятельности производственного предприятия полезно различать «стартовый» уровень риска, или риск замысла первоначальной идеи проекта (хозяйственного мероприятия) или варианта стратегии, и «финальный» уровень риска, оценка которого произведена (для выбранной стратегии предприятия, принятого варианта проекта, намеченного к осуществлению хозяйственного мероприятия и т.п.) после выполнения необходимых процедур оценки риска и разработки комплекса мероприятий по смягчению или нейтрализации последствий проявления факторов риска.

Определение приемлемого значения уровня риска - самостоятельная задача специального исследования, а установление некоторого уровня в качестве такового - прерогатива руководства предприятия или, по крайней мере, руководителя более высокого уровня, чем аналитик риска. В практической хозяйственной деятельности предприятия с учетом концепции приемлемого риска рекомендуется:

Принимая хозяйственные решения, учитывать возможность снижения уровня «стартового» риска до приемлемого «финального» уровня;

Выявлять потенциально возможные ситуации и факторы риска, которые могут явиться причиной недостижения поставленных целей;

Оценивать характеристики возможного ущерба, связанного с нежелательным развитием событий;

Заблаговременно, на стадии подготовки хозяйственных решений, планировать и при необходимости осуществлять меры по снижению риска до приемлемого уровня;

Учитывать при принятии решений расходы, связанные с предварительным анализом и оценкой риска и подготовкой мероприятий по достижению приемлемого «финального» уровня риска.

На производственном предприятии концепция приемлемого риска должна реализовываться в такой организации процесса управления, чтобы проявившийся фактор риска не стал неожиданностью для руководителя и чтобы не пришлось в спешке принимать необоснованные решения.

Факторами риска стратегического решения предприятия будем называть предпосылки, увеличивающие вероятность или реальность наступления событий, которые, не входя в круг планируемых, потенциально могут осуществиться и в этом случае оказать отклоняющее воздействие на ход реализации стратегического замысла (стратегии предприятия). Результатом проявления фактора риска будет нежелательное развитие событий, последствия которого приведут к отклонению от поставленной стратегической цели предприятия, т. е. к ущербу. В число таких событий входят как те, которые можно было предвидеть, но нельзя точно указать момент наступления, так и те, которые предугадать не представлялось возможным.

Причины риска (т. е. причины реализации или наступления рисковых событий) - это объективные или субъективные действия или решения, влекущие за собой нежелательное развитие дальнейших событий, неблагоприятных для реализации некоторой стратегии предприятия.

Для того чтобы судить о существенности того или иного фактора риска и в достаточности принимаемых предупредительных мер, риск должен быть выражен в сопоставимых показателях.

Уровень риска стратегии (стратегического плана) принимается в качестве общей характеристики риска. Его величина в результате соответствующего специального исследования выражается некоторым показателем уровня риска.

Показателем уровня риска, или просто показателем риска стратегии называют уровень риска, выраженный по определенному правилу в некоторой шкале. В качестве показателя риска, например, может использоваться средневзвешенная оценка величины ущерба по всем возможным цепочкам НРС и др. При стратегическом планировании к количественным оценкам риска следует относиться весьма осторожно и не воспринимать их в более «сильных» шкалах, чем это обусловлено с самого начала.

Центр тяжести усилий при учете риска стратегических решений целесообразно перенести с построения сложных моделей на поиск, систематизацию и подробное описание факторов риска и разработку функциональных методов управления риском. Для поддержания экономической безопасности производственного предприятия в условиях трансформационной экономики необходимо учитывать все виды факторов риска

3. Источники и факторы риска

1. Понятие экономической безопасности и деятельность организации по её обеспечению (СУРС)

2. Место и роль хозяйственного риска в обеспечении экономической безопасности организации (СУРС).

3. Классификация хозяйственных рисков.

4. Показатели риска и методы его оценки.

5. Управление хозяйственным риском в современных условиях хозяйствования, методы его снижения.

3. Классификация хозяйственных рисков.

Риск составляет объективно неизбежный элемент принятия любого хозяйственного решения в силу того, что неопределенность - неизбежная характеристика условий хозяйствования.

Категорию «риск» можно определить как опасность потенциально возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения доходов по сравнению с вариантом, который рассчитан на рациональное использование ресурсов в данном виде предпринимательской деятельности. Другими словами, риск - это угроза того, что предприниматель понесет потери в виде дополнительных расходов или получит доходы ниже тех, на которые он рассчитывал.

Под предпринимательским понимается риск, возникающий при любых видах предпринимательской деятельности, связанных с производством продукции, товаров и услуг, их реализацией; товарно-денежными и финансовыми операциями, коммерцией, а также осуществлением научно-технических проектов.

В экономической литературе выделяются следующие функции риска : инновационная, регулятивная, защитная и аналитическая.

Различают риски:

риск, связанный с хозяйственной деятельностью;

риск, связанный с личностью предпринимателя;

риск, связанный с недостатком информации о состоянии внешней среды.

По сфере возникновения предпринимательские риски можно подразделить на внешние и внутренние . К внешним относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью предпринимателя. Речь идет о непредвиденных изменениях законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность; неустойчивости политического режима в стране деятельности и других ситуациях, а соответственно и о потерях предпринимателей, возникающих в результате начавшейся войны, национализации, забастовок, введения эмбарго.

Источником внутренних рисков является сама предпринимательская фирма. Эти риски возникают в случае неэффективного менеджмента, ошибочной маркетинговой политики, а также в результате внутрифирменных злоупотреблении. Основными среди внутренних рисков являются кадровые риски, связанные с профессиональным уровнем и чертами характера сотрудников предпринимательской фирмы.

В современных условиях хозяйствования выделяют два типа предпринимательского риска по уровню принятия решений: макроэкономический (глобальный) риск и риск на уровне отдельных фирм (локальный).

С точки зрения длительности во времени предпринимательские риски можно разделить на кратковременные и постоянные . К группе кратковременных относятся те риски, которые угрожают предпринимателю в течение конечного известного отрезка времени, например, транспортный риск, когда убытки могут возникнуть во время перевозки груза, или риск неплатежа по конкретной сделке.

К постоянным рискам относятся те, которые непрерывно угрожают предпринимательской деятельности в данном географическом районе или в определенной отрасли экономики, например, риск неплатежа в стране с несовершенной правовой системой или риск разрушений зданий в районе с повышенной сейсмической опасностью.

Поскольку основная задача предпринимателя - рисковать расчетливо, не переходя ту грань, за которой возможно банкротство фирмы, следует выделять допустимый, критический и катастрофический риски .

По степени правомерности предпринимательского риска могут быть выделены: оправданный (правомерный) и неоправданный (неправомерный) риски .

Все предпринимательские риски можно также разделить на две большие группы в соответствии с возможностью страхования: страхуемые и нестрахуемые .

Риск страховой - вероятное событие или совокупность событий, на случай наступления которых проводится страхование. В зависимости от источника опасности страховые риски подразделяются на две группы:

риски, связанные с проявлением стихийных сил природы (погодные условия, землетрясения, наводнения и др.);

риски, связанные с целенаправленными действиями человека.

К рискам, которые целесообразно страховать, относятся:

вероятные потери в результате пожаров и других стихийных бедствий;

вероятные потери в результате автомобильных аварий;

вероятные потери в результате порчи или уничтожения продукции при транспортировке;

вероятные потери в результате ошибок сотрудников фирмы;

вероятные потери в результате передачи сотрудниками фирмы коммерческой информации конкурентам;

вероятные потери в результате невыполнения обязательств субподрядчиками;

вероятные потери в результате приостановки деловой активности фирмы;

вероятные потери в результате возможной смерти или заболевания руководителя или ведущего сотрудника фирмы;

вероятные потери в результате возможного заболевания, смерти или несчастного случая с сотрудником фирмы.

Следует выделить еще две большие группы рисков: статистические (простые) и динамические (спекулятивные) . Особенность статистических рисков заключается в том, что они практически всегда несут в себе потери для предпринимательской деятельности. При этом потери для предпринимательской фирмы, как правило, означают и потери для общества в целом.

В соответствии с причиной потерь статистические риски могут далее подразделяться на следующие группы:

вероятные потери в результате негативного действия на активы фирмы стихийных бедствий (огня, воды, землетрясений, ураганов и т. п.);

вероятные потери в результате преступных действий;

вероятные потери вследствие принятия неблагоприятного законодательства для предпринимательской фирмы;

вероятные потери в результате угрозы собственности третьих лиц, что приводит к вынужденному прекращению деятельности основного поставщика или потребителя;

потери вследствие смерти или недееспособности ключевых работников фирмы либо основного собственника предпринимательской фирмы.

В отличие от статистического риска динамический риск несет в себе либо потери, либо прибыль для предпринимательской фирмы. Поэтому их можно назвать «спекулятивными». Кроме того, динамические риски, ведущие к убыткам для отдельной фирмы, могут одновременно принести выигрыш для общества в целом. Поэтому динамические риски являются трудными для управления.

Кроме того, целесообразно выделить:

политический риск;

производственный риск;

коммерческий риск;

финансовый риск;

технический риск;

отраслевой риск;

инновационный риск.

Политические риски можно подразделить на четыре группы:

риск национализации и экспроприации без адекватной компенсации;

риск трансферта, связанный с возможными ограничениями на конвертирование местной валюты;

риск разрыва контракта из-за действий властей страны, в которой находится компания-контрагент;

риск военных действий и гражданских беспорядков.

К основным причинам производственного риска относятся:

снижение намеченных объемов производства и реализации продукции вследствие снижения производительности труда, простоя оборудования, потерь рабочего времени, отсутствия необходимого количества исходных материалов, повышенного процента брака производимой продукции;

снижение цен;

увеличение расхода материальных затрат;

рост фонда оплаты труда за счет превышения намеченной численности либо за счет выплат более высокого, чем запланировано, уровня заработной платы отдельным сотрудникам;

увеличение налоговых платежей и других отчислений в результате изменения ставки налогов в неблагоприятную для предпринимательской фирмы сторону;

низкая дисциплина поставок, перебои с топливом и электроэнергией;

физический и моральный износ оборудования отечественных предприятий.

Основные причины коммерческого риска:

снижение объемов реализации в результате падения спроса или потребности на товар;

повышение закупочной цены товара в процессе осуществления предпринимательского проекта;

непредвиденное снижение объемов закупок в сравнении с намеченными, что уменьшает масштаб всей операции и увеличивает расходы на единицу объема реализуемого товара (за счет условно постоянных расходов);

потери товара;

потери качества товара в процессе обращения (транспортировки, хранения), что приводит к снижению его цены;

повышение издержек обращения в сравнении с намеченными в результате выплаты штрафов, непредвиденных пошлин и отчислений, что приводит к снижению прибыли предпринимательской фирмы.

Коммерческий риск включает в себя:

риск, связанный с реализацией товара (услуг) на рынке;

риск, связанный с транспортировкой товара (транспортный);

риск, связанный с приемкой товара (услуг) покупателем;

риск, связанный с платежеспособностью покупателя;

риск форс-мажорных обстоятельств.

Отдельно следует выделить транспортный риск. В настоящее время различные транспортные риски классифицируются по степени и по ответственности в четырех группах: E, F, C, D.

К техническим рискам относятся:

вероятность потерь вследствие отрицательных результатов научно-исследовательских работ;

вероятность потерь в результате недостижения запланированных технических параметров в ходе конструкторских и технологических разработок;

вероятность потерь в результате низких технологических возможностей производства, что не позволяет освоить результаты новых разработок;

вероятность потерь в результате возникновения при использовании новых технологий и продуктов побочных или отсроченных во времени проявления проблем;

вероятность потерь в результате сбоев и поломки оборудования и т. д.

К финансовому риску относятся:

валютный риск: экономический риск; риск перевода; риск сделок;

кредитный риск: имущественный, моральный и деловой;

инвестиционный риск (таблица 1).

Таблица 1 Основные виды инвестиционного риска

Вид риска	Определение	в Беларуси*
Капитальный	Общий риск на все инвестиционные вложения, риск того, что инвестор не сможет высвободить инвестированные средства, не понеся потери
Селективный	Риск неправильного выбора объекта для инвестирования в сравнении с другими вариантами
Процентный	Риск потерь, которые могут понести инвесторы в связи с изменениями процентных ставок на рынке
Страновой	Риск потерь в связи с вложением денежных средств в предприятия, находящиеся под юрисдикцией страны с неустойчивым социальным и экономическим положением
Операционный	Риск потерь, возникающих в связи с неполадками в работе компьютерных систем по обработке информации, связанной с инвестированием средств
Временной	Риск инвестирования средств в неподходящее время, что неизбежно влечет за собой потери
Законодательных изменений	Потери от непредвиденного законодательного регулирования
Ликвидности	Риск, связанный с возможностью потерь при реализации ценной бумаги из-за изменения оценки ее качества
Инфляционный	При высоком уровне инфляции доходы, получаемые от инвестированных средств, обесцениваются быстрее, чем растут

* Экспертная оценка по 10-балльной шкале, повышение риска от 1 до 10.

Данная классификация достаточно условна, поскольку провести жесткую границу между отдельными видами рисков сложно. Многие риски взаимосвязаны между собой, и изменения в одном из них вызывают изменения в другом, но все они в конечном счете влияют на результаты деятельности предпринимательской фирмы и требуют учёта для успешной деятельности этой фирмы.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

риски экономической безопасности компании

Оглавление 2
3
5

2.1 Внешние факторы риска 5
2.2 Внутренние факторы риска 7

11
3.2 Методы локализации риска 11
12
3.4 Методы компенсации риска 13

Глава 1. Основные понятия экономической безопасности

Обычно риск ассоциируют лишь с неблагоприятными экономическими последствиями хозяйствования, ведущими к потерям ресурсов и прибыли. Но такой односторонний подход к риску зиждется лишь на здравом смысле, а не на научном основании.

Если бы хозяйственный риск был связан только с отрицательными результатами, то оказалось бы совершенно необъяснимой готовность к нему предпринимателя. На самом деле предприниматель идет на риск, невзирая на возможные потери, поскольку здесь существует мощный стимул - повышенная прибыль.

Один из исследователей риска отметил: «Как экономическая категория риск представляет собой событие, которое может произойти или не произойти. В случае совершения такого события возможны три экономических результата: отрицательный (проигрыши, ущерб, убыток), нулевой, положительный (выигрыш, выгода, прибыль)».

Экономическая безопасность предприятия (фирмы) - это такое состояние данного хозяйственного субъекта, при котором жизненно важные компоненты структуры и деятельности предприятия характеризуются высокой степенью защищенности от нежелательных изменений. Для этого предприятию следует придерживаться стратегии, обеспечивающей достаточный уровень и наращивание социально-экономического потенциала, устойчивое развитие бизнеса и подготовленность к возможным нежелательным изменениям в сфере его жизнедеятельности.

Оценки безопасности, которыми располагает субъект, т.е. его знания, полученные им либо самостоятельно на основе опыта и интуиции, либо специально вырабатываемые на базе исследования ситуации, в том числе с помощью специалистов, определяют его чувство безопасности (опасности). В свою очередь, чувство безопасности или побуждает субъекта к поиску путей повышения безопасности, достижения ее приемлемого уровня, или же позволяет переключить его активность и ресурсы на иные цели, если оценки безопасности велики, т.е. уровень опасности низок.

Кратко охарактеризуем другие составляющие понятийного аппарата проблемы экономической безопасности - опасности, ущербы и стратегии безопасности.

Будем называть опасностью такие изменения во внешней среде или внутреннем состоянии субъекта, которые приводят к нежелательным изменениям предмета безопасности. В свою очередь само нежелательное изменение качеств предмета безопасности, снижение его ценности для субъекта или полную его утрату принято называть ущербом . Основываясь на этих понятиях, стратегию экономической безопасности можно определить как совокупность наиболее значимых решений, направленных на обеспечение приемлемого уровня безопасности его функционирования.

Угроза экономической безопасности предприятия - совокупность условий, факторов и процессов, представляющих опасность для сохранения и развития потенциала предприятия, для выполнения им своих производственных и социальных функций.

Индикаторами экономической безопасности предприятия называется специальный набор технико-экономических показателей, отобранных из общей совокупности технико-экономических показателей, которые однозначно, объективно, количественно определенно характеризуют и оценивают состояние предприятия и его экономическую безопасность.

Пороговое (барьерное) значение индикатора - та его предельная величина, достижение (или преступление) которой свидетельствует о нарушении нормального функционирования предприятия, проявлении негативных, разрушительных для потенциала и результатов хозяйственной деятельности предприятия процессов.

Глава 2. Факторы риска предприятия

Все возможные факторы хозяйственного риска делятся на две группы. К первой относятся «предвидимые » факторы, т.е. известные из экономической теории или хозяйственной практики и включенные в соответствующий список. Кроме того, очевидно, могут проявиться факторы, назвать которые на априорной стадии анализа риска предприятия не представлялось возможным. Эти непредвидимые факторы относятся ко второй группе. Одна из важнейших задач состоит в том, чтобы, создав регулярную процедуру выявления факторов риска, по возможности сузить круг факторов второй группы и тем самым ослабить влияние неожиданных помех.

Определив в качестве объекта анализа риска предприятие производственного типа, можно подразделить факторы риска такого субъекта хозяйственной деятельности в зависимости от сферы возникновения на внешние и внутренние. К внешним для производственного предприятия относятся факторы, обусловленные причинами, не связанными непосредственно с деятельностью самого предприятия. Внутренними факторами риска будем считать факторы, появление которых обусловлено или порождается деятельностью самого предприятия.

2.1 Внешние факторы риска

Внешние факторы риска можно подразделить на политические, социально-экономические (макроэкономические), экологические и научно-технические.

Среди политических факторов риска для деловой активности производственных предприятий в настоящее время существенными являются такие факторы этой группы, как стабильность политической власти на федеральном и/или региональном уровне и связанная с ней возможность кардинального пересмотра сложившихся отношений собственности. Серьезные нарушения нормальной хозяйственной деятельности могут быть обусловлены возникновением локальных этнополитических конфликтов, противоречиями в разграничении экономических прав, компетенций и ответственности между федеральными и региональными властями, а также сепаратистскими настроениями в бывших российских автономиях и в некоторых регионах России (Урал, Поволжье, Дальний Восток и пр.). Следствием таких тенденций являются случаи установления региональных ограничений на перемещение товаров и капитала.

Большую группу составляют внешние факторы риска, возникающие в социально-экономической сфере. Некоторые из них возникают в результате нормотворческой деятельности федеральных и региональных органов власти: изменения налоговых нормативов или процентных ставок по кредитам Центрального банка; дополнительная денежная эмиссия; новые правила ведения внешнеэкономической деятельности; изменение правил валютного обращения; повышение тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом и др. Такие решения приводят к резкой перемене ситуации на рынках, где оперирует данное предприятие, вызывают появление новых конкурентов, новых товаров и т.п. Вместе с тем эти факторы все же поддаются определенному наблюдению и прогнозированию.

Все большую роль в работе предприятий играют экологические факторы риска, обусловленные взаимодействием производства с окружающей природной средой. В этом плане важным может оказаться принятие в регионе хозяйствования предприятия более жестких требований к экологической чистоте производства; введение штрафных санкций; введение более жестких санитарных и других норм, под которые подпадает продукция или технология предприятия; изменение региональной экологической обстановки вследствие природных катаклизмов, техногенных катастроф; запрет или ограничения на использование местных природных ресурсов, необходимых для данного производства и др.

Всякое производство тесно связано с прогрессом в науке и технике, а конкретно - с использованием научно-технических достижений. Как это ни покажется странным, влияние инноваций может представить угрозу экономической безопасности предприятия. Так, освоение конкурентами новой технологии, существенно снижающей издержки производства традиционной для данного предприятия продукции, позволит им получить преимущество в ценовой конкуренции. Аналогичную опасность таит в себе использование конкурентами научно-технических достижений для выпуска нового замещающего товара, как это было, например, в случае появления технологии изготовления бумажной и пластмассовой тары вместо стеклянной для расфасовки жидких продуктов питания (молоко, соки и другие напитки).

Эти примеры показывают, что у предприятия могут возникнуть проблемы со сбытом вследствие выхода на рынок нового товара (или услуги), обязанного своим появлением инновационным процессам, а также применению конкурирующими предприятиями известной технологии для производства нового замещающего товара.

2.2 Внутренние факторы риска

Внутренние факторы риска возникают непосредственно в сфере хозяйственной деятельности предприятия, которую принято разделять на промышленную и непромышленную. Непромышленная (в основном социальная) сторона деятельности предприятия, направленная на удовлетворение бытовых и культурных потребностей коллектива. Промышленная деятельность предприятия слагается из процессов производства, воспроизводства, обращения и управления. В свою очередь производственный процесс представляет собой совокупность взаимосвязанных основных, вспомогательных и обслуживающих процессов труда. В этих сферах возникают специфические факторы риска.

К факторам риска основной производственной деятельности относятся недостаточный уровень технологической дисциплины, аварии, внеплановые остановы оборудования или прерывания технологического цикла предприятия из-за вынужденной переналадки оборудования и т.п.

Факторы риска вспомогательной производственной деятельности - это перебои энергоснабжения, удлинение по сравнению с плановыми сроков ремонта оборудования, аварии вспомогательных систем (вентиляционных устройств, систем водо- и теплоснабжения и т.п.), неподготовленность инструментального хозяйства предприятия к освоению нового изделия и др.

В сфере обслуживающих производственных процессов предприятия факторами риска могут оказаться сбои в работе служб, обеспечивающих бесперебойное функционирование основного и вспомогательного производства, например авария или пожар в складском хозяйстве, выход из строя (полный или частичный) вычислительных мощностей в системе обработки информации и др.

Воспроизводственная сторона деятельности предприятия связана главным образом с инвестиционной активностью и процессами набора, подготовки и повышения квалификации кадров. В переживаемый ныне трансформационный период риск в инвестиционной сфере для предприятия связан с привлечением инвесторов.

В сфере обращения деятельность предприятия может подвергнуться действию таких факторов, как нарушение предприятиями-смежниками согласованных графиков поставок сырья, комплектующих и т.п., немотивированный отказ оптовых потребителей вывезти или оплатить полученную готовую продукцию, банкротство или самоликвидация предприятий-контрагентов или деловых партнеров и в результате исчезновение поставщиков сырья или потребителей готовой продукции.

Внутренние факторы риска управленческой деятельности можно классифицировать по уровню в процессе принятия решений. Решения, принимаемые руководством предприятия, принято относить к одному из трех уровней - стратегическому, тактическому или оперативному. Естественно распределять факторы риска, ориентируясь на эту стратификацию решений.

Глава 3. Методы управления риском

В ходе разработки стратегии предприятия концепция приемлемого риска реализуется в виде двухстадийного комплекса процедур «оценки» и «управления риском».

Оценка риска - это совокупность регулярных процедур анализа риска, идентификации источников возникновения риска, определения возможных масштабов последствий проявления факторов риска и определения роли каждого источника в общем профиле риска данного предприятия.

Управление риском включает в себя разработку и реализацию экономически обоснованных для данного предприятия рекомендаций и мероприятий, направленных на уменьшение стартового уровня риска до приемлемого финального уровня. Управление риском опирается на результаты оценки риска, технико-технологический и экономический анализ потенциала и среды функционирования предприятия, действующую и прогнозируемую нормативную базу хозяйствования, экономико-математические методы, маркетинговые и другие исследования.

В реальных хозяйственных ситуациях, в условиях действия разнообразных факторов риска могут использоваться различные способы снижения уровня риска, воздействующие на те или иные стороны деятельности предприятия. Многообразие применяемых в хозяйственной практике промышленных предприятий методов управления риском можно разделить на четыре типа:

- методы уклонения от риска;

- методы локализации риска;

- методы диссипации риска;

- методы компенсации риска.

3.1 Методы уклонения от риска

Методы уклонения от риска наиболее распространены в хозяйственной практике. Этими методами пользуются предприниматели, предпочитающие действовать наверняка, не рискуя. Руководители этого типа отказываются от услуг ненадежных партнеров, стремятся работать только с убедительно подтвердившими свою надежность контрагентами - потребителями и поставщиками, стараются не расширять круг партнеров и т.п. Чтобы избежать риска срыва производственной программы из-за нарушения графиков поставок сырья, материалов и комплектующих, предприятия отказываются от услуг сомнительных или неизвестных поставщиков.

Хозяйствующие субъекты, придерживающиеся тактики «уклонения от риска», отказываются от инновационных и иных проектов, уверенность в выполнимости или эффективности которых вызывает хотя бы малейшие сомнения.

Другие возможности уклонения от риска состоят в попытке перенести риск на какое-нибудь третье лицо. С этой целью прибегают к страхованию своих действий или поиску «гарантов» , полностью перекладывая на них свой риск.

3.2 Методы локализации риска

Методы локализации риска используют в тех сравнительно редких случаях, когда удается достаточно четко и конкретно вычленить и идентифицировать источники риска. Выделив экономически наиболее опасный этап или участок деятельности, можно сделать его контролируемым и таким образом снизить уровень финального риска предприятия. Подобные методы давно применяют многие крупные производственные компании, например, при внедрении инновационных проектов, освоении новых видов продукции, коммерческий успех которых вызывает большие сомнения.

Как правило, это такие виды продукции, для освоения которых требуются интенсивные и дорогостоящие НИОКР либо использование новейших научных достижений, еще не апробированных промышленностью. Для реализации таких высокорискованных проектов создают дочерние, так называемые венчурные (рискованные) предприятия. Наиболее рискованная часть проекта при этом локализуется в пределах вновь созданной и сравнительно небольшой автономной фирмы; в то же время сохраняются условия для эффективного подключения научного и технического потенциалов «материнской» компании.

3.3 Методы диссипации (распределения) риска

Методы диссипации риска представляют собой более гибкие инструменты управления. Один из основных методов диссипации заключается в распределении общего риска путем объединения (с разной степенью интеграции) с другими участниками, заинтересованными в успехе общего дела. Предприятие имеет возможность уменьшить уровень собственного риска, привлекая к решению общих проблем в качестве партнеров другие предприятия и даже физические лица. Для этого могут создаваться акционерные общества, финансово-промышленные группы; предприятия могут приобретать акции друг друга или обмениваться ими, вступать в различные консорциумы, ассоциации, концерны. Интеграция может быть либо вертикальной (или диагональной) - объединение нескольких предприятий одного подчинения или одной отрасли для проведения согласованной ценовой политики, для разделения зон хозяйствования, для совместных действий против «пиратства» и т.п., либо горизонтальной - по последовательности технологических переделов, операций снабжения и сбыта.

В некоторых случаях бывает возможным распределение общего риска по времени или по этапам реализации некоторого долгосрочного проекта или стратегического решения.

3.4 Методы компенсации риска

Методы компенсации риска еще одно направление борьбы с различными угрожающими ситуациями, связанное с созданием механизмов предупреждения опасности. По виду воздействия эти методы относят к упреждающим методам управления (в теории автоматического управления этому соответствует термин «управление по возмущению»). К сожалению, эти методы, как правило, более трудоемки, требуют обширной предварительной аналитической работы, от полноты и тщательности которой зависит эффективность их применения.

Разновидностью этого метода можно считать прогнозирование внешней экономической обстановки . Суть этого метода заключается в периодической разработке сценариев развития и оценке будущего состояния среды хозяйствования для данного предприятия, в прогнозировании поведения возможных партнеров или действий конкурентов, изменений в секторах и сегментах рынка, на которых предприятие выступает продавцом или покупателем и, наконец, в региональном и общеэкономическом прогнозировании.

Список используемой литературы

1. Багриновский К.А., Бендиков М.А., Хрусталев Е.Ю. Современные методы управления технологическим развитием.- М.: РОССПЭН, 2001.

2. Стратегии бизнеса: аналитический справочник / под ред. Клейнера Г.Б. - М.: Консэко, 1998.

3. Тэпман Л.Н. Риски в экономике. - М.: Юнити., 2002.

Подобные документы

Развитие теории риска в процессе эволюции экономической мысли. Понятие, роль и функции предпринимательских рисков, методы их компенсации. Примеры практического применения в российской практике методов компенсации риска. Прогнозирование внешней среды.

реферат , добавлен 29.04.2013

Ознакомление с предложениями и рекомендациями по выбору модели управления инвестиционными рисками. Исследование и анализ особенностей финансовой политики рассматриваемой компании. Изучение организационно-экономической характеристики предприятия.

дипломная работа , добавлен 24.08.2017

Рассмотрение теоретических аспектов безопасности инвестиционной деятельности и методологических основ управления рисками как составляющей экономической защищенности проектов развития предприятия. Примеры формул и расчетов окупаемости и рентабельности.

курсовая работа , добавлен 17.05.2011

Уточнение понятия риска и систематизация факторов вероятности реализации. Методические подходы к оценке риска в соответствии с основными направлениями повышения эффективности управления. Анализ состояния машиностроения и тенденций управления рисками.

Организация, стратегия, тактика, объект управления риска в менеджменте. Источники, причины, факторы, степень риска. Виды потерь в предпринимательстве. Проектные и экологические, финансовые и коммерческие риски. Методы нейтрализации финансового риска.

шпаргалка , добавлен 21.01.2011

Разработка предложений по управлению рисками в деятельности ООО "Оазис". Экономическое содержание хозяйственного риска. Основные приемы управления рисками. Разновидности хозяйственных рисков на предприятии, характеристика методов их нейтрализации.

курсовая работа , добавлен 17.12.2014

Общая экономическая и хозяйственно-финансовая характеристика предприятия ООО "Профиль". Исследование действующей системы управления рисками в организации. Основы формирования оптимальной инвестиционной стратегии компании. Модели и методы оценки риска.

дипломная работа , добавлен 25.08.2014

Понятие и сущность инвестиций предприятия. Исследование стратегического положения компании на бизнес-ландшафте, устойчивости ее финансового состояния, уровня финансового риска. Применение метода бенчмарк-анализа для построения системы управления рисками.

магистерская работа , добавлен 19.12.2015

Рассмотрение риска как экономической категории. Его классификация. Системный подход к управлению рисками на предприятии. Специфика и факторы возникновения туристических рисков, их оценка и регулирование. Внутренний менеджмент рисков в туроперейтинге.

курсовая работа , добавлен 06.04.2012

Умышленное "инициативное" нанесение ущерба экономической безопасности (ЭБ) организации. Выявление мошенничества персонала и руководящих работников организации. Мошеннические действия при обслуживании оборудования, при представлении транспортных услуг.

Каждый руководитель сознает, что состояние предприятия не может на 100% отвечать желательному результату. Причина этого заключается в том, что предприятие функционирует в агрессивной рыночной среде, которая постоянно выводит его из состояния стабильности. Агрессивность среды заключается в наборе рисков, обусловленных любыми событиями.

Риск - это возможность отклонения значения любого параметра производственной, рыночной, финансовой системы от заданного целевого значения на величину, которая превышает допустимое отклонение этого параметра. Под термином «система» понимается любой комплекс взаимосвязанных элементов, который имеет специфический набор параметров (табл. 10.1).

Параметрами могут быть различные количественные и качественные характеристики. При их сравнении предполагается установление допустимого значения отклонения.

Предприятию необходимо разработать определенную модель поведения, ориентированную на минимизацию (предотвращение) рисков и следствий их проявления. Собственно такое поведение, ориентированное на обеспечение желательного уровня экономической безопасности, и является управлением рисками на предприятии.

Таблица 10.1

Возможные виды систем в экономике

Вид системы	Примеры параметров
Экономическая	Конъюнктура Спрос Инфляция Курсы валюты
Организационная	Управляемость Соответствие функциям Концентрация функций Загруженность подразделений
Техническая	Любые технические характеристики оборудования Свойства продукции (составные части качества) Коэффициенты использования производственных мощностей
Финансовая	Эффективность финансовых операций Потери (ущерб)
Система прав	Наличие определенных имущественных прав Возможность использования имущественных прав
Функциональная (системы сбыта, снабжение, управление, кадровая система)	Объем сбыта Частота и объемы снабжений Коэффициент текучести кадров Средний возраст сотрудников
Смешанная (технико-экономическая, комплексная)	Эффективность деятельности предприятия Эффективность реализации проектов Успешность реализации стратегий Соблюдения сроков работ Достижения поставленных целей

Предприятие существует не обособленно, а в пределах определенных систем. Поэтому совокупный риск, с которым может столкнуться предприятие, состоит из двух частей:

1) системного (внешнего);

2) несистемного (внутреннего).

Так, внешними относительно предприятия являются:

Общее состояние экономики и общества;

Состояние области, к которой относится предприятие;

Решение высших структур для вертикально интегрированных предприятий.

Риски, обусловленные этими факторами, являются системными. Их можно предусмотреть, но практически нельзя предотвратить. Противодействовать таким рискам можно, только создавая резервы и готовя альтернативные варианты на случай неблагоприятных событий. Своевременное планирование деятельности при таких событиях может значительно уменьшить потери, а в отдельных случаях - спасти предприятие от банкротства.

Однако состояние предприятия зависит преимущественно от способа его хозяйствования на рынке и осуществляемого бизнеса. Риски, вызванные управленческими решениями, являются частично управляемыми и несистемными.

Таким образом, на самом деле управлять можно более значительным объемом рисков, чем это кажется на первый взгляд.

Процедура управления рисками состоит из четырех этапов.

ЭТАП 1. Аудит рисков с целью выявления неблагоприятных для предприятия событий.

Цель такого аудиту состоит в выявлении и классификации рисков, а также их количественной оценке и прогнозировании следствий их проявления для предприятия. Необходимо систематизировать информацию сотрудников предприятия относительно возникновения возможных рисков, а также осуществить диагностику рисков по специальным методикам. При этом определяются их допустимые и предельные значения. В результате аудита рисков может выясниться, что реальная карта рисков отличается от той, которую может (интуитивно и несистематизированный) представить себе руководитель предприятия. Также может выясниться, что:

Предприятие довольно рискованно руководит финансами: не анализируется дебиторская задолженность, не осуществляется влияние на дебиторов, значительной является финансовая зависимость от посторонних организаций, не анализируется эффективность использования собственных и привлеченных средств, необдуманно осуществляется выбор источников финансирования;

Возможным является поглощение предприятия или потеря контроля над ним;

Отсутствие инициативы руководства относительно необходимости диверсификации может привести к нестабильному положению на рынке;

Договорная (на заказ) работа предприятия создает основу для злоупотреблений недобросовестными контрагентами;

Предприятие имеет убыточные производства и т.п..

ЭТАП 2. Разработка сценарного анализа управления рисками.

Управление рисками должно быть экономически целесообразным. Это означает, что антирисковые мероприятия должны быть продуманными для предотвращения возможных потерь вследствие неблагоприятных событий. Поэтому крайне необходимое осуществление анализа для выявления рисков, которым целесообразно противодействовать, и рисков, которые можно принять.

ЭТАП 3. Разработка мероприятий по минимизации рисков.

Для рисков, которым необходимо противодействовать, разрабатываются антирисковые мероприятия. Спектр способов противодействия рискам чрезвычайно широк. Выделяют несколько групп таких мероприятий:

1.Отказ от принятия риска означает отказ от осуществления проекта или изменение способа его реализации.

2.Снижение уровня рискованности деятельности предусматривает разработку конкретных организационно-технических мероприятий на основе обработанных планов и программ.

3.Страхование рисков предусматривает формирование страховых запасов внешними организациями и их компенсационное использование.

4.Принятие (поглощение) рисков предусматривает формирование страховых запасов предприятием.

ЭТАП 4. Создание организационного механизма управления рисками.

Как правило, таким механизмом является система управления рисками, функциями которой являются:

Мониторинг и оценка рисков предприятия;

Разработка антирисковых мероприятий;

Обеспечение реализации антирисковых мероприятий.

Следует отметить, что управление рисками не является панацеей от всех проблем: оно не лишает предприятие рисков, однако открывает руководству весомые перспективы, а именно дает возможность:

Рассматривать осуществляемую деятельность сквозь призму проявления всех рисков;

Предусматривать неблагоприятные события и заранее принимать действенные меры;

Уменьшить следствия проявления отдельных рисков;

Целиком избегнуть определенных потерь и воспользоваться предоставленными возможностями.

Если рисками не управлять, то предприятие обречено на реактивное поведение. В лучшем случае это приведет к лишним потерям и неоправданным расходам.

В странах с развитой предпринимательской средой управление рисками и экономической безопасностью довольно распространенное. В последние годы этому отводится значительное внимание и на отечественных предприятиях. Для отечественных предприятий управление рисками является более актуальным, чем для заграничных, поскольку отечественные бизнесы-технологии находятся на стадии формирования и перехода к цивилизованному бизнесу. Как уже отмечалось, на эффективность деятельности предприятия влияет также предпринимательская среда, которой сегодня является чрезвычайно нестабильной и обуславливает намного больший систематический риск, чем на Западе. Это касается и государства, и исполнительной дисциплины, и существующих подходов к осуществлению бизнеса, и особенностей менталитета.

Таким образом, управление рисками - это существенное внутреннее конкурентное преимущество субъекта хозяйствования, которое имеет не только тактический, но и стратегический характер. Это совокупность мероприятий, которые используют не для спасения, а для обеспечения стабильного и надежного развития бизнеса; это стратегические инвестиции в надежность и качество управления, в экономическую безопасность предприятия.

Похожая информация.